7 Schritte zum Börsenerfolg mit Handelssystemen - Teil 1 von 8
Diese achtteilige Blog-Serie 7 Schritte zum Börsenerfolg mit Handelssystemen erschien als Artikel in der Ausgabe Nr. 40 der VTAD News vom September 2023 (PDF Direktlink). Ich habe wegen des unterschiedlichen Formats und der aktuellen Marktentwicklungen leichte Anpassungen vorgenommen.
Dies ist Teil 1 der achtteiligen Blog-Serie 7 Schritte zum Börsenerfolg mit Handelssystemen. Hier geht’s zu den anderen schon veröffentlichten Teilen:
Teil 2 - Schritt 1
Teil 3 - Schritt 2
Teil 4 - Schritt 3
Teil 5 - Schritt 4
Teil 6 - Schritt 5
Teil 7 - Schritt 6
Teil 8 - Schritt 7
“Über 7 Brücken musst Du geh’n, sieben dunkle Jahre übersteh’n, sieben mal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der helle Schein,” singen wir lauthals mit, immer wenn Peter Maffays Hit-Song im Radio läuft. Wenn wir von “Expert Advisors” und “Trading Robotern” hören, dann vergessen wir diese weisen Zeilen der Deutsch-Rock-Ikone sehr schnell wieder. Denn Dollarzeichen erscheinen in unseren Augen und verblenden uns die Sicht auf die Realität. Unsere menschliche Neigung, ohne Aufwand in kürzester Zeit reich werden zu wollen, lässt uns Internet-Vermarktern glauben, die uns Gewinnsysteme zeigen, die scheinbar keine Risiken beinhalten. In dieser Blog-Serie zeigt der Autor, welche 7 Schritte wirklich zu unternehmen sind, um mit automatisierten Handelssystemen konstant profitabel zu traden.
Einleitung
Aus, Schluss, vorbei!
Es war August 2016, als ich das voll automatisierte Trading mit Handelsrobotern, auch als Expert Advisors (EA) bekannt, an den Nagel hängen wollte.
Schon seit 2008 hatten mein Kollege Maik Schober und ich an Handelsstrategien und Tradingregeln geforscht. Dies führte uns im Jahr 2011 zum Automatisieren der Strategien: Wir begannen, EAs für die unter Retail-Tradern weltweit führende Tradingplattform MetaTrader 4 (MT4) zu programmieren.
Wir waren unser Trading-Projekt mit der vollen Überzeugung angegangen, dass regelbasiertes Handeln für uns der richtige Tradingansatz ist, mit dem wir Gewinne machen würden. Wir wollten aus eigenen Chart- und Markt-Beobachtungen ganz eigene, nicht der Öffentlichkeit bekannte Strategien entwickeln. Nur dadurch hätten wir ein “Edge” am Markt. Nur so könnten wir Überrenditen erzielen, war unsere Überzeugung.
Zwischen diesem Glauben und dem dazugehörigen Können waren offensichtliche Herausforderungen zu meistern - unsere Handelsstatistiken (lies: Kontoauszüge) sprachen eine eindeutige Sprache. Denn es passierte immer wieder dasselbe:
Wir beobachteten ein Muster am Markt
Wir definierten eine gewinnbringende Strategie dafür
Wir programmierten einen Expert Advisor, um die Strategie vollständig zu automatisieren
Wir testeten den EA mit allerbesten Backtest-Ergebnissen
Wir hofften, den heiligen Gral des Tradings endlich gefunden zu haben
Wir schalteten den Algo aufs Echtgeldkonto
Wir schauten zu, wie er zu Beginn (die ersten 1, 2, 3 Trades vielleicht) Gewinne machte
Wir jubelten
Dann kam der erste Verlustdeal
“Ok, kein Problem, 100% Trefferquote hat niemand”
Aus einem Verlust wurden zwei, drei, viele…
Wir hofften auf den baldigen Turnaround
Nach viel zu vielen Verlusten mussten wir den EA in die (überquellende) Schublade der verworfenen Strategien stecken.
Genau das bringt uns wieder zurück ins Jahr 2016, in dem wir diese Blog-Serie begonnen hatten. Maik kam zu mir mit einer neuen Muster-Beobachtung - eine von Hunderten, mit denen wir über die Jahre unser Glück versucht hatten. Ich sagte zu ihm, dass das eh wieder nichts werde: “Vergiss es, ich werfe das Handtuch!” Er bestand aber darauf. Er hätte wirklich lange manuell-visuelle Backtests gemacht. Da wäre was dran! Dieses Mal würde es sicher klappen!
Skeptisch und frustriert ließ ich mich darauf ein. Ich wusste, dass Maik nicht ohne guten Grund auf einer Position verharren würde. (Und die Hoffnung - Gier - auf Gewinne stirbt in einem echten Traderherz bekanntlich nie aus…)
Dieses Mal würden wir aber anders vorgehen, sagten wir uns. Wir müssten aus unseren Erfahrungen lernen!
Also setzten wir uns mehrere Wochen lang zusammen und dokumentierten jeden einzelnen Schritt der Strategie-Entwicklung. Was er bringt und was er kostet. Von uns selbst zu lernen hieß die Devise - denn Lehrbücher in diesem Bereich gab es keine und eigene Erfahrungen hatten wir schon zur Genüge gemacht.
Mit wirkungsvollem Backtesting (Berechnen des theoretischen Handelserfolgs einer Tradingstrategie anhand echter, historischer Daten) und Überprüfen der Datenqualität angefangen, über Robustheitstest bis hin zum Risikomanagement: Alles, wirklich alles, jeden einzelnen Schritt, dokumentierten wir.
Diese Fleißarbeit hat sich gelohnt. Das Aufschreiben unserer Schritte und Gedankengänge klärte viele Inkonsistenzen und erlaubte uns, klarer zu denken. Am Ende hatten wir nicht nur einen EA entwickelt, der robuste Backtest-Ergebnisse aufwies und der uns bis heute, sieben Jahre später, Rendite abwirft. Sondern wir konnten sieben Schritte definieren, mit denen wir immer wieder neue Handelssysteme entwickeln können, die mit guter Wahrscheinlichkeit am Markt bestehen werden - jahrelang statt nur für ein paar wenige Deals.
Track-Record des voll automatisierten Handelssystems im Echtgeldhandel seit ununterbrochener Live-Schaltung im Oktober 2018 (Stand: 21.10.2023)
Diese 7 Schritte haben wir in unserem Buch Mit Handelssystem zum Börsenerfolg, welches letzten Herbst im FinanzBuch Verlag erschien, in allen Details veröffentlicht - inklusive des vollständig aufgeschlüsselten Trading-Algos und Expert Advisors.
Wir werden dazu auch eine im November startende, 12-teilige Online-Workshop-Serie anbieten, dank der Zusammenarbeit mit JFD Brokers sogar kostenfrei.
Auf der World of Trading Messe 2023 in Frankfurt am Main: Ja, ich bin stolz auf und sehr begeistert über Maik Schobers und mein Buch Mit Handelssystemen zum Börsenerfolg. Darin beschreiben wir, wie man in 7 Schritten auf die Erfolgsspur mit automatisierten Handelssystemen (lies: Expert Advisors, EAs) kommt.
Der Rest dieser Blog-Serie gibt dem geneigten Leser eine Einführung in diese 7-teilige Methode, zum konstant profitablen EA-Trader zu werden.
Nächste Woche geht’s weiter mit Schritt 1. Melde Dich unten für meinen kostenlosen Newsletter an, um die Fortsetzung nächste Woche direkt in Deine Inbox zu bekommen.
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