7 Schritte zum Börsenerfolg mit Handelssystemen - Teil 3 von 8
Dies ist Teil 3 der achtteiligen Blog-Serie 7 Schritte zum Börsenerfolg mit Handelssystemen. Hier geht’s zu den anderen schon veröffentlichten Teilen:
Teil 1 - Einführung
Teil 2 - Schritt 1
Teil 4 - Schritt 3
Teil 5 - Schritt 4
Teil 6 - Schritt 5
Teil 7 - Schritt 6
Teil 8 - Schritt 7
Schritt 2: Eine geeignete, solide Test-Datenbasis sicherstellen
Kürzlich war ich auswärts Mittagessen in einem Burrito-Imbiss. Ich war nicht alleine: Das Restaurant war voller Handwerker, die in ihrer Arbeitsmontur den leckeren Mittagstisch genossen.
Der geneigte Leser stelle sich vor, diese Mitmenschen nach ihren Werkzeugen und Arbeitsmitteln zu befragen. Jeder einzelne würde antworten, dass nur die höchst qualitativen Zutaten zu professionellen, zuverlässigen Ergebnissen führen.
Auf was will ich hinaus mit dieser Analogie?
Was für diese Leute ihres Fachs gepflegte und funktionelle Arbeits- und Hilfsmittel sind, ist für uns Trader was?
Neben verlässlicher Software und schnell rechnender Hardware sind für uns viel-testende EA-Trader historische Daten von angemessener, höchstmöglicher Qualität der Schlüssel für aussagefähige Analysen.
Charts sind Geschichte. Sie wiederhole sich zwar nicht, aber reime sich, sagte einst Mark Twain angeblich. Diese Einsicht nutzen wir, um Handelssysteme zu entwickeln, die mit guter Wahrscheinlichkeit langfristig in Zukunft funktionieren werden. Dazu benötigen wir saubere, vollständige Kursdaten.
Mark Twain wird folgendes Zitat zugeschrieben:
“Geschichte wiederholt sich zwar nicht, aber sie reimt sich oft.”
Auch an den Finanzmärkten gibt es Muster, die sich immer wieder wiederholen:
Manchmal liegt es an Saisonalitäten, die von Jahreszeiten abhängen;
manchmal an politischen oder wirtschaftlichen Zyklen;
manchmal an typisch menschlichen, wiederkehrenden Verhaltensweisen.
Diese Wiederholungen sind niemals perfekte Blaupausen voneinander, tragen aber mit genügend hoher Wahrscheinlichkeit ähnliche Charakterzüge und Formen. Das ist die Arbeitshypothese der historischen Datenanalyse, auf die das Gros der automatisierten Handelsmodelle aufbaut. Garantien für das Eintreten dieser Annahmen auch in Zukunft gibt es freilich keine.
Das bedeutet, dass die historischen Daten, die wir untersuchen, die Vergangenheit sauber abbilden müssen. Sie müssen fehlerfrei, lückenlos und von einer Dichte sein, die das Handelssystem auch im Echtgeldhandel zur Entscheidungsfindung benötigt.
Das Thema Datenqualität ist enorm wichtig, wird aber oft unter den Tisch gekehrt. Das ist nicht nur nachlässig, sondern gar fahrlässig.
Zugegeben: Es ist nicht immer einfach herauszufinden, ob eine Datenserie von guter Qualität ist. Eine vertiefende Diskussion zum Thema Datenqualität lohnt sich aber immer, würde aber den Rahmen dieses Artikels sprengen.
So findet der geneigte Leser in unserem Buch Mit Handelssystemen zum Börsenerfolg ausführliche Erläuterungen dazu. Auch in unserer Buch-begleitenden kostenlosen, 12-teiligen Webinar-Serie, die in Zusammenarbeit mit JFD Brokers gestern startete, wird ein ganzer Workshop-Teil ausschließlich diesem Thema gewidmet sein.
Die 7 Schritte zum Börsenerfolg mit Expert Advisors und anderen Handelssystemen haben wir in unserem Buch Mit Handelssystem zum Börsenerfolg, welches letzten Herbst im FinanzBuch Verlag erschien, in allen Details veröffentlicht - inklusive des vollständig aufgeschlüsselten Trading-Algos und Expert Advisors.
Wir werden dazu auch eine im November startende, 12-teilige Online-Workshop-Serie anbieten, dank der Zusammenarbeit mit JFD Brokers sogar kostenfrei.
Nächste Woche geht’s weiter mit Schritt 3.
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