Algohandel und Emotionen
Neulich wurde ich gefragt, wie wichtig für mich festgelegte Strategien sind und wie wichtig es für mich ist, die Emotionen beim Trading zu reflektieren und wahrzunehmen, um sie aufzulösen und emotionsloser zu handeln?
Hier meine Antworten in Kurzform. Wer sie ausführlicher erfahren möchte, kann sie in meinem E-Book 11 Mythen des Algo-Tradings entlarvt finden.
Wie wichtig sind festgelegte Strategien?
Also, warum Strategien festlegen und automatisieren per Expert Advisors (EA)?
Es gibt einige Vorteile. Für mich am wichtigsten sind die folgenden:
Die wichtigsten Vorteile des automatisierten Trading mittels EAs
1. Strategien werden schnell und präzise umgesetzt
Wenn die Umsetzung einer Handelsstrategie an einen Expert Advisor delegiert ist, dann wird sie präzise umgesetzt. Punkt.
Neben der Präzision zählt auch die Geschwindigkeit. Sobald eine Trader mehrere Strategien, mehrere Assets und mehrere Timeframes verfolgt, braucht er (m/w/d) einen Trading-Bot, um Signale zu filtern und umzusetzen und im Zeitalter von künstlicher Intelligenz (KI) und High-Frequency Trading (HFT) mitzuhalten.
Ich habe folgende Formel entwickelt:
Strategie x Verpflichtungsgrad = Gewinn
Hat eine Strategie einen negativen Erwartungswert, wird der Gewinn aus dieser Formel immer negativ werden. Habe ich keine Strategie, wird der Verpflichtungsgrad mit 0 multipliziert, egal wie hoch er ist, so dass 0 Ergebnis erzielt wird. Nur wer eine positiv tendierende Strategie hat, wird am Ende Gewinn erzielen. Das sollte uns allen schnell einleuchten. Eine gute Strategie ist somit notwendig, reicht aber nicht aus.
Der Verpflichtungsgrad, für den ich oft auch das eingedeutschte Wort “Commitment” verwende, schwankt zwischen 0% und 100%. Er bestimmt, mit welcher Wirkung die Strategie eingesetzt wird. Je mehr wir uns einem sinnvollen Tradingplan verpflichten, desto mehr seiner Kraft landet auf unserem Konto. Der höchstmögliche Verpflichtungsgrad ist das Delegieren der Trades an einen EA, der im Dauerbetrieb die gewünschten Märkte beobachtet.
Ein Bild, das wir uns hierzu vorstellen können, um dieses Konzept leicht zu verstehen, ist ein PS-starker Rennwagen, zum Beispiel ein Formel-1-Wagen oder ein straßentauglicher Porsche Carrera GT. Sein Motor ist kräftig, was das Gewinnen von Autorennen oder das schnelle Erreichen eines Reiseziels ermöglicht. Wenn ihm allerdings die Reifen fehlen, passiert gar nichts.
Die Tradingstrategie ist der Bolide, unser Verpflichtungsgrad ist die Reifen. Ohne ihn geht reichlich wenig.
2. Umfangreiche Tests
Hast du schon einmal Zeit damit verbracht, ein Regelwerk an einem Chart zurückzuverfolgen? Du wolltest zum Beispiel wissen, wie sich deine Trades entwickelt hätten, wenn du bei jedem Richtungswechsel eines gleitenden Durchschnitts einen Deal in die neue Laufrichtung eröffnet hättest? Wie viel Zeit haben wir damit nicht schon verbracht - ganze Tage, Nächte, Wochen?!
Umfangreiche Testpläne manuell auszuführen, wäre eine nicht zu bewältigende Mammutaufgabe. Bis wir sie erledigt haben, wäre die sich ergebende Marktchance wahrscheinlich schon verpasst. Die technologischen Möglichkeiten sind heutzutage für Jedermensch vorhanden. Wir müssen sie nutzen, um im Trading gewinnen zu können.
Wenn wir unsere Strategien automatisieren, können wir solche historischen Tests sehr viel schneller durchführen. Somit analysieren wir die Vergangenheit verschiedener Handelswerte auf allen möglichen Chartzeitrahmen in allen gewünschten Zeiträumen in Windeseile.
Die Zukunft ist immer ungewiss. Die Vergangenheit ist allerdings das beste Mittel, das uns Tradern zur Verfügung steht, um Strategien auf Mark und Bein zu überprüfen. Nur so können wir feststellen, ob ein positiver Erwartungswert zu erhoffen ist.
Wie genau man dabei vorgeht, um nicht in all die zahlreichen Anfängerfallen zu geraten, lernst Du übrigens im EA Trader School Selbstlernkurs.
3. Zeitliche Freiheit
Wer EAs und andere Trading-Bots nutzt, gewinnt zeitliche Freiheit. Oder besser gesagt: Flexibilität.
Das Trading selbst ist per EA delegiert, weshalb es für den EA Nutzer nicht mehr darauf ankommt, zu Signalzeitpunkten am Rechner zu sitzen. Wir werden zwar nicht obsolet, weil wir uns nun um das Testen von Strategien vorab und das Analysieren der Trades im nachhinein kümmern müssen.
Strategien zu entwickeln und ausführlich zu testen, benötigt weiterhin erheblichen persönlichen Zeiteinsatz. Diese kann ich mir aber frei einteilen.
Schnelligkeit und Präzision, umfangreiche Testmöglichkeiten sowie zeitliche Freiheit sind nur drei von vielen Vorteilen des Algo-Tradings. Es sind die drei, die meinem Leben den höchsten Qualitätsgewinn verschafft haben.
Gibt es auch Nachteile? Natürlich gibt es sie. Ich gehe auf einige davon in meinem Ebook 11 Mythen des Algo-Tradings entlarvt ein. Ob die Vorteile die Nachteile überwiegen, ist eine ganz persönliche Abwägung, die jeder Trader für sich selbst durchführen muss.
Wie wichtig ist es für mich, die Emotionen beim Trading zu reflektieren und wahrzunehmen, um sie aufzulösen und emotionsloser zu handeln?
Auch hierüber habe ich in meinem E-Book 11 Mythen des Algo-Tradings entlarvt einige Zeilen verloren. Hier eine Kurzversion davon.
EAs scheinen auf den ersten Blick die quälende Gefühlsachterbahn des Daytradings zu eliminieren. Denn das Trading selbst, Money Management und Dealmanagement sind vollständig delegiert. Dadurch brauchen wir uns nicht mehr ständig mit den Positionen beschäftigen, was viele der üblichen psychologischen Herausforderungen beseitigt.
Schalten wir mit EAs wirklich sämtliche Emotionen ab?
Schauen wir uns ein Beispiel aus der Praxis an.
Es macht durchaus Spaß, den eigenen EAs beim Traden zuzusehen. Wie der EA die Deals vollautomatisch platziert, im Chart einzeichnet und dann managt, fasziniert viele - inklusive mich selbst. Das verlockt dazu, dem EA ständig oder zumindest regelmäßig zuzusehen. Die natürliche Folge ist, dass man mitfiebert: Gewinne ich gerade oder mache ich Verlust?
Die Gefühlslage gleicht dann sehr stark der des manuellen Daytraders. Wer sich dabei nicht gut genug kennt, verschwendet Zeit, die produktiver eingesetzt werden könnte. Oder man greift unkontrolliert in Deals ein, um Profite vorzeitig zu sichern oder Verluste laufen zu lassen - die Todsünden des Tradings.
Selbst beim vollautomatisierten EA-Trading ist es daher wichtig, die eigene Gefühlslage regelmäßig wahrzunehmen. Hier ein Anwendungsbeispiel, um dies zu verdeutlichen:
Ich führe Backtests und Robustheitstests für eine Strategie durch. Alles sieht sehr vielversprechend aus. Bin ich in “gieriger” Stimmung, kann es passieren, dass ich die neue Strategie zu früh (sprich: ohne Demokonto-Dauerlauf) live schalte und ihr ein zu hohes Dealrisiko zuweise. Das erhöht mein Verlustrisiko erheblich.
Bin ich hingegen in deprimierter, frustrierter oder ängstlicher Stimmung, kann es passieren, dass ich das System aus einem irrationalen Grund sprichwörtlich aus dem Fenster werfe und mich nicht traue, es im Echtgeldbetrieb zu verwenden. So entgehen mir mögliche Gewinne bei eigentlich vertretbarem Risiko, das ich durch alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen der EA Trader School Methode (siehe EA Trader School Selbstlernkurs) gut einschätzbar gemacht habe.
Eines wird an diesen Beispielen klar: wer nicht an seiner eigenen Psyche arbeitet, wird nicht nur im manuellen Traden, sondern auch beim EA-Trading durch unkontrollierte Stimmungs-Hochs und -Tiefs laufen und wird zu deren Vasall. Wir müssen einen Lernprozess der inneren Ruhe durchlaufen und uns auf sinnvolle, mögliche Einflussnahmen unsererseits, nicht nur auf Resultate konzentrieren (siehe auch Fünf Meditationsarten, die Tradern helfen).
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