Seit gestern ist der neue Turtles DELUXE Expert Advisor mFX-TurtlesDELUXE offiziell in seiner Version v1.00 fertig (für MT4 und MT5!). Wer ihn bis übermorgen, Sonntag, 14.8., hier bestellt, zusammen mit der Teilnahme an einer Sonder-Training-Session, bekommt ihn am Montag sofort ausgeliefert.

Bis Sonntag kannst Du Dir auch noch das Launch-Webinar des EA’s ansehen, in dem ich

1. die zugrunde liegende Strategie erkläre

2. alle Funktionen des EA’s vorstelle

3. drei robuste, konstant profitable Setups des EA’s für GBPJPY, Gold- und Dax-CFD zeige.

Dieser Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 (MT4) bzw. MetaTrader 5 (MT5) setzt Kursausbrüche aus den allseits beliebten Donchian Channels automatisch in der Ausbruchsrichtung folgende Trades um, angelehnt an die Strategie der „Turtle Traders“ aus dem Chicago der 1970er Jahre.

Stell Dir vor, Du liest in der Zeitung (oder auf einer Website oder auf Social Media) in einer Kleinanzeige des Stellenmarkts, dass der Star-Trader Deiner Stadt Neulinge sucht, die er im Trading ausbilden will. Du würdest keine Vorkenntnisse benötigen, sondern lediglich brennendes Interesse, an den Finanzmärkten profitabel handeln zu wollen. Für Trading-Kapital und die nötige Ausbildung sei für erfolgreiche Bewerber gesorgt - so die Anzeige.

WIE WÜRDEST DU REAGIEREN?

“Zu gut, um wahr zu sein?”

“Ein Traum wird wahr…?”

Vielleicht von beidem etwas?

So oder so ähnlich, mit einer solchen Stellenanzeige startete das Projekt des Superstar-Futures-Traders Richard Dennis im Chicago der 70er Jahre. Er suchte nach Test-Subjekten, um sich und seinem Geschäfts-Partner William Eckhardt zu beweisen, dass man als Trader nicht geboren sein muss, sondern alles, was man zum Erfolg können muss, lernen kann.

Spannend, oder?

Eckhardt und Dennis brachten ihren “Turtles” (warum dieser Name für ihre “Azubis” gewählt wurde, darüber ranken einige unterschiedliche Versionen) zwei regelbasierte Trading-Systeme bei, “S1” und “S2”. Sie haben einige Ähnlichkeit, wobei S2 das einfachere von beiden war. Daher will ich diese zuerst erklären.

Hier die Regeln für Long-Positionen in S2, die im EA mFX-TurtlesDELUXE voll automatisiert ist:

• Durchbricht ein Tageshöchstkurs den Höchstkurs der letzten 55 Handelstage, wird zum Eröffnungskurs des Folgetags eine Long-Position eröffnet.

• Der initiale Stop Loss (SL) wird mit dem Abstand vom 2-fachen des 15-Tages-ATR (Average True Range) gelegt.

• Es gibt kein Gewinnziel, denn Gewinne sollten so lange wie möglich laufen gelassen werden.

• Aus der Position ausgestiegen wurde erst, wenn der Tiefstkurs der letzten 20 Handelstage nach unten durchbrochen wurde.

Hier ein Bild, um diese Regeln am Chart zu veranschaulichen:

DIE POSITIONSGRÖSSE WURDE FOLGENDERMASSEN ERMITTELT (ebenso im EA vollständig automatisiert)

• Maximal sollten 2% des Tradingkapitals riskiert werden.

• Aus diesem Betrag, dem initialen SL-Abstand und dem Tickwert des zu handelnden Assets konnte nun die Kontraktanzahl (Lotsize) ermittelt werden.

• Die Kontraktanzahl der Futures (nur in ganzen Kontraktgrößen handelbar) wurde dann auf die nächste ganze Zahl abgerundet.

• Musste sie auf 0 abgerundet werden, z.B. weil sich die rechnerische Lotsize bei 0,9 oder 0,56 oder 0,37621 ausging, wurde das Dealsignal verworfen.

All dies trug dazu bei, die Drawdowns kontrollieren zu können. Das Kapital wurde somit erhalten, auch bei Verlusten und Verlustserien. Bei größeren Verlustserien von z.B. 10% musste zudem das Dealrisiko um jeweils 20% pro 5% weiterem Verlust reduziert werden, um die Durststrecke bis zur nächsten Trendfolge-freundlichen Marktphase durchhalten zu können.

DIE “S1”-STRATEGIE VERVOLLSTÄNDIGT DAS BILD

Die Strategie „S1“ der Turtles ergänzt die längerfristig denkende „S2“-Strategie mit schnelleren Einstiegs-Regeln. S1 funktioniert vom Prinzip her wie S2, ist aber kürzerfristiger eingestellt. Standardmäßig wurden die Turtles eingewiesen, den 20-Tage-Donchian für Einstiege und den 10-Tage-Donchian für Ausstiege zu nutzen. Um Fehlsignale zu vermeiden, wird im Gegenzug ein weiterer Filter angewendet:

Das aktuelle S1-Signal wird nur dann gehandelt, wenn das vorhergehende Signal in seinen initialen Stopp Loss gelaufen ist. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob das vorhergehende Signal ein Long- oder Short-Signal war. Es ist zudem irrelevant, ob der EA (oder Du manuell) dieses Signal wirklich gehandelt hat oder nicht. Das einzige, was zählt, ist das vorhergehende Signal selbst und ob es ein volles Verlust-Signal gewesen wäre.

Die Logik dahinter: Wenn es ein Fehl-Signal war, dann war der Kurs offensichtlich in einem Seitwärtstrend. Ausbrüche aus Seitwärtsbewegungen sind besonders lukrativ und haben eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit. Daher lohnt es sich, früher sein Kapital zu riskieren.

Für den Fall, dass das Signal durch den S1-Filter herausgefiltert wurde und sich dennoch ein langer, profitabler Trend entwickelt, dient die S2-Strategie. Denn durch sie steigt der EA auf jeden Fall in den Trend ein, wenn auch etwas später als S1. Daher greifen beide Strategien wunderbar ineinander und ergänzen sich.

EINE PROFITABLE PYRAMIDE BAUEN

Außerdem konnte die Position vergrößert werden, aber nur, wenn sie im Gewinn lag. Das nennt man Pyramidieren oder Pyramidisieren:

• Nach dem 1-fachen des ATR wurde eine weitere Position eröffnet.

• Die Positionsgröße wurde aus 80% des Risikos der vorherigen Position, dem aktuellen SL-Abstand (2 x ATR) und dem Tickwert des Underlyings berechnet.

• Maximal vier solcher Pyramidierungsdeals durften eröffnet werden.

• Der SL der schon bestehenden Positionen wurde immer auf den SL-Kurs der neuesten Position homogenisiert.

All das ist übrigens im neuen EA ebenso vollständig automatisiert - einstellbar je nach persönlicher Vorliebe und je nach Testergebnissen und deren statistischen Erwartungen.

Diese aggressive Trading-Positionierung hatte zur Folge, dass im Falle des “Richtigliegens”, also echten, langen Trends, riesige Renditen möglich waren. Natürlich musste man dazu viele kleine Verluste durchhalten können - was sicherlich das schwierigste an diesem Trading-Ansatz war und ist.

Was war das Ergebnis?

Die Trading-Ergebnisse waren überzeugend. Die 23 Turtles wurden quasi über Nacht zu Millionären. So gut hatten die beiden Strategien S1 (für die EA-Variante DELUXE vorgesehen) und S2 funktioniert.

Die Hypothese des neuen EA's mFX-TurtlesDELUXE ist nun, dass dieses “Turtle Trading” auch weiterhin profitabel ist. Und zwar zumindest in Stunden-, Tages- und Wochencharts von trendstarken Symbolen, wie z.B. Nasdaq-CFD und Co., AUDJPY und Co., Rohstoff-CFDs (wie z.B. Öl) und wahrscheinlich auch Kryptos.

Um die Hypothese testen zu können, benötigen wir was?

RICHTIG, EINEN EXPERT ADVISOR, EINEN EA!

Denn damit können wir die Strategie backtesten, im Demokonto validieren, um dann den hoffentlich erfolgreichen EA im Echtgeldhandel einsetzen zu können.

Und genau dieser EA liegt Dir nun vor. Schau Dir hier die Aufzeichnung des Webinars an, in dem ich ihn ausführlich vorstelle, zusammen mit drei robusten Testergebnissen (nur bis Sonntag, 14.8.2022 verfügbar!).

Weiterführende Funktionalitäten des EA’s

Wir haben noch weitere Strategie- und Filtermöglichkeiten in den EA eingebaut. Denn 50 Jahre später verlangen die Märkte nach smarteren Strategien, um weiter profitabel traden zu können.

Diese sind jeweils einstellbar und auch vollständig ausschaltbar:

• Der Donchian Filter: die obere Linie des separat einstellbarer Donchian Filter Donchian Kanals muss zuletzt aufwärts gerichtet sein (oder seitwärts nach einem Aufwärts-Tick), um Buy-Deals zuzulassen; die untere Linie des separat einstellbarer Donchian Filter Donchian Kanals muss zuletzt abwärts gerichtet sein (oder seitwärts nach einem Abwärts-Tick), um Sell-Deals zuzulassen.

• Das Schlusskurs Kriterium: Das S1/S2-Signal muss nicht nur auf Basis des Höchst-/Tiefst-Kurses bestehen, sondern auch auf Basis des Schlusskurses. Sprich: der Schlusskurs der Signalkerze muss über der vorherigen oberen Donchian-Kanal-Linie (S1/S2) liegen, um ein Buy-Signal zu validieren; der Schlusskurs der Signalkerze muss unter der vorherigen unteren Donchian-Kanal-Linie (S1/S2) liegen, um ein Sell-Signal zu validieren.

• Der Umkehrkerzen-Filter: Umkehrkerzen werden nicht als Signalkerzen verwendet.

  • Für Buy-Signal: der obere Docht der Signalkerze (Hoch – das höhere von Eröffnungs- und Schlusskurs) darf maximal diesen Prozentsatz der Gesamtrange (Hoch – Tief) der Signalkerze betragen, um das Signal zu validieren.

  • Für Sell-Signal: der untere Docht (Lunte) der Signalkerze (das niedrigere von Eröffnungs- und Schlusskurs – Tief) darf maximal diesen Prozentsatz der Gesamtrange (Hoch – Tief) der Signalkerze betragen, um das Signal zu validieren.

• Der manuelle Richtungsfilter: Du als EA-Nutzer kannst bestimmen, ob nur Buy-Deals, nur Sell-Deals oder beides eröffnet werden darf. Das ist dann nützlich, wenn Du den EA z.B. als Hedge-Bot in nur eine Richtung verwenden willst, oder wenn Du für Long und Short unterschiedliche Donchian-Einstellungen nutzen möchtest.

• Die Antizyklik: Wenn aktiv, dann wird bei einem eigentlichen Buy-Signal eine Sell-Order und bei einem eigentlichen Sell-Signal eine Buy-Order eröffnet. Ist die Antizyklik ausgeschaltet, wird original trendfolgend gehandelt: bei einem eigentlichen Buy-Signal wird eine Buy-Order eröffnet; bei einem eigentlichen Sell-Signal wird eine Sell-Order eröffnet.

• Erweitertes Dealmanagement: Optional können die Deals mit einem automatisch aus dem ATR errechenbaren Take-Profit und zweifach gestaffeltem Trailing-Stop versehen werden.

• Handelszeitmanagement: Die Handelszeiten können eingeschränkt werden, für wirkungsvolles Session-Trading. Für den Intraday-Betrieb kann auch eine Uhrzeit vorgegeben werden, zu der alle offenen Deals des EA's automatisch geschlossen werden.

• Modellmanagement: Um schnelle Backtests und Optimierungsläufe im Strategietester machen zu können, bietet sich das Modell „OHLC M1“ (MT5) bzw. „Open Preis“ mit Timefram „M1“ an. Diese Test-Modelle bieten aber nur dann akkurate Ergebnisse an, wenn der EA im Livebetrieb selbst diesem Modell folgt. Im Modellmanagement dieses EA's kann daher eingestellt werden, dass Dealmanagement (Exit-Signale durch Donchian), Dealeröffnungen (regulär und Pyramidierung) sowie SL-Nachzüge durch Trailing-Stop nur zum Eröffnungstick einer jeden M1-Kerze geschehen können. SL und TP werden selbstverständlich weiterhin bei jedem Tick überwacht, was auch im Strategietester so abgebildet wird.

• Einzeichnung von Chartobjekten: Um mehr Übersichtlichkeit und schnelleres Dealverständnis zu erlangen, können die Dealeröffnungen durch den EA automatisch beschriftet werden: z.B. mit „Buy S1“ (für einen Buy-Deal nach S1-Strategie) oder „Sell S2“ (für einen Sell-Deal nach S2-Strategie) oder „Pyra 4“ (für einen vierten Pyramidierungsdeal). Außerdem können optional die jeweils aktuellen Donchian-Levels durch den EA ins Chart eingezeichnet werden – inklusive Ausstiegs-Level, wenn gerade ein offener Deal läuft.

Der EA und Du

Möchtest Du den EA mFX-TurtlesDELUXE für Dich selbst nutzen?

Dann nimm jetzt das bis Sonntag, 14.8.2022, gültige Sonderangebot wahr, mit dem Du unter anderem:

1. den EA selbst bekommst, für MT4 und MT5

2. die vielversprechenden Set-Dateien für den EA erhältst, die ich im Webinar vom 10.8. vorgestellt habe

3. an der Sonder-Training-Session der EA Trader School am Di, 16.8. teilnehmen kannst!

…und falls Du diesen Blog erst nach dem 14.8.2022 liest, melde Dich bitte hier für unsere Freitagsmail an. Darin informiere ich über Webinar, Challenges, Workshops und andere Entwicklungen, die für EA-Trader und EA-Interessierte höchstrelevant sind.

Trade wie Profis
Dein Cristof Ensslin von mindful FX