Vor zwei Wochen hatte ich hier auf meinem Blog eine Analyse über den post-NFP-Range Handel mittels unseres Open Range Breakout Expert Advisors (EA) mFX-OpenRangeBreakout veröffentlicht (siehe NFP-Handel mit Open Range Breakout EA verbessern). Alle zwölf Backtest-Termine des Jahres 2019 hatte ich für EURUSD im MT4-Strategietester durchgespielt.

Tradingplan für den heutigen NFP-Handel

Daraus hatte ich einen Tradingplan für die heutige Datenveröffentlichung der monatlichen US-Arbeitsmarktzahlen “Non-Farm Payrolls” (NFP) geschmiedet. Dieser sah so aus:

• Range wird zwischen 14:33 Uhr und 14:35 Uhr MEZ gemessen, also bei unserem Partnerbroker JFD aus den M1-Kerzen mit dem Zeitstempel 13:33 und 13:34 (Traderserver-Zeitzone).

• Wir handeln ausschließlich den ersten Ausbruch aus dieser Range.

• Die jeweilige Range dient uns als Risikomaß ‘R’ für das Dealmanagement:

  • Stop-Loss ist bei 1 R (automatisch durch den EA, nicht einzustellen);

  • SL wird auf Einstandskurs nachgezigen, wenn Deal 2 R im Gewinn liegt;

  • SL wird mit 2 R getrailt, sobald 3 R Gewinn erreicht ist;

  • Take-Profit ist bei 5 R.

• Wir schließen noch offene Deals ca. anderthalb Stunden nach der NFP-Veröffentlichung um 15:59 Uhr MEZ. (Der Grund für die eine Minute vor 16:00 Uhr ist, um ungewollte Slippage zu vermeiden, weil fertig ausgebildete M30- oder H1-Kerzen gegebenenfalls viel Trading-Nachfrage auslösen können.)

Siehe rechts die Einstellungen des EA’s, um diesen Tradingplan automatisch auszuführen.

Die Idee hinter dem Handel der post-NFP-Range rührte daher, da wir beim letzten Mal sprunghafte Kurse direkt bei der Veröffentlichung der Zahlen hatten. Die damit verbundene negative Slippage wollten wir in Zukunft vermeiden.

Der neue Tradingplan versprach:

1. eine Slippage zu erleiden, die quasi zu vernachlässigen ist
   und

2. noch immer eine Kursbewegung von ausreichender Größe mitnehmen zu können.

Die spannende Frage ist: wie ist dies heute gelungen?

Post-NFP Trading am heutigen 10. Januar 2020

Am liebsten hätte ich heute wieder einen Live-Stream veranstaltet, damit Sie alle live dabei sein können bei der heutigen Umsetzung der Strategie. Allerdings war ich geplant unterwegs, so dass ich das Setup auf meinem zuverlässigen VPS (welchen verwende ich? Hier nachlesen: Welchen Virtual Private Server (VPS) soll ich für meinen EA Dauerlauf verwenden?) aufsetzte und gespannt das Ende meiner Reise abwarten musste.

Schauen wir nun also gemeinsam im Screenshot des EURUSD-Charts und der Deal-Historie nach, ob unser Tradingplan aufgegangen ist:

Zunächst der Blick auf die nackten Zahlen unten im Bild (Kontohistorie). Ich hatte 0,5% Risiko vom Kontokapital für die automatische Lotsizeermittlung eingestellt. Demnach standen durch die 0,23 Lots gut 12 EUR im Feuer. Der Deal verlief mit ein wenig Glück wirklich gut und brachte einen netto Gewinn von knapp 17 EUR (18,24 EUR brutto Kursgewinn abzüglich 1,27 EUR Kommission). Ein Gewinn-zu-Risiko-Verhältnis von über 1 ist immer angenehm.

Im Chartausschnitt ist die blau eingefärbte zwei-minütige Range zu sehen, die fast nicht besser hätte gewählt werden können. Die Marktreaktion in EURUSD auf die NFP-Veröffentlichung trieb den Kurs kurz vor der Rangeermittlung um ca. 20 Pips nach oben, was dem gefühlten Durchschnitt der letzten 12 Monate entspricht. Unser Open-Range-Breakout-EA mFX-OpenRangeBreakoutDELUXE maß dann die Range und tradete wenige Minuten später den ersten Ausbruch daraus, welcher nach unten statt fand. Hier war sicherlich auch Glück mit von der Partie, weil der Kurs zwei mal an den oberen Rangenrand stieß, aber nicht darüber lief.

2 R Profit waren durch den Kursverfall bald in diesem EURUSD-Short-Deal erreicht, der Breakeven damit gesichert. Auch die Aktivierungsschwelle des Trailing Stops bei 3 R wurde erreicht, wodurch der SL-Kurs unseres Deals nach unten saftig in den Gewinn hinein adjustiert wurde durch unseren EA. Dort schloss dann der Deal mit den oben schon erwähnten ca. 1,5 R brutto Gewinn.

Ich bin zufrieden mit diesem Ergebnis und sehe Stand heute keinen Grund, der dagegen spricht, diesen Tradingplan auch nächsten Monat wieder auszuführen. Der nächste Termin für die Non-Farm Payrolls ist laut der US-Arbeitsstatistikbehörde der 7. Februar 2020, wie immer um 8:30 morgens nach New Yorker Zeitzone.

Beste Tradingerfolge wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer