Feinere Signalfilter, Dealmanagement und Moneymanagement: Bollinger Ausbruch DELUXE EA
Unter EA- wie auch manuellen Tradern ist der Ausbruchshandel beliebt und profitabel. Ob für Scalper, die ihre Deals nur wenige Sekunden oder Minuten halten, oder für Daytrader, Swingtrader oder langfristige Trendfolger, die ihren Buy- und Sell-Orders im MetaTrader eine längere Lebenszeit gewähren, Kursausbrüche bieten immense Gewinnchancen bei kontrollierbarem Risiko.
Die allseits beliebten Bollinger Bänder als Range-Definition zu verwenden, um Breakouts automatisiert zu handeln, bietet sich ganz offensichtlich an. Denn sowohl die Größenordnung des Preises als auch die jeweils aktuelle Volatilität des gewählten Assets fließen in die Range-Ermittlung mit ein.
Bollinger Ausbruch Trading per EA
Nachdem letzten Monat die BASIS-Variante unseres Bollinger Ausbruch Expert Advisors (EA) mFX-BollingerAusbruchBASIS auf den Markt kam und schon sehr erfolgreich läuft (meine eigenen Echtgeld-Ergebnisse siehe unten), ist ab sofort die erweiterte DELUXE-Variante verfügbar. Mittels einiger neuer Filter und Algos kann das automatische Trading-Verhalten des EA’s noch besser auf die eigenen Vorstellungen eingestellt werden.
Dieser Trading Bot eröffnet grundsätzlich einen Sell-Deal im MetaTrader 4 vollautomatisch, wenn der Kurs unter das untere Bollinger Band fällt: eine Chance für Scalper, Daytrader und Swingtrader zugleich, je nach Dealmanagement. Ein Buy-Deal wird entsprechend spiegelbildlich bei Ausbruch nach oben eröffnet.
Es gibt einen voll einstellbarer Trendstärke-Vorfilter für neue Dealeröffnungen zuschaltbar, mittels des Average Directional Movement Indicators (ADX). Einerseits müssen +DI und -DI in einem einstellbaren Verhältnis zueinander liegen, andererseits muss die ADX-Hauptlinie über einem einstellbaren Mindestwert notieren.
Dealmanagement findet durch automatischen initialen SL sowie einstellbare Take Profit, Trailing Stop und Break Even Funktionalität. Für effektives Moneymanagement steht neben der Wahl einer festen Lotsize die Möglichkeit der automatischen Lotsizeermittlung, je nach anfänglichem Kursrisiko und einstellbarem Risiko pro Deal in Prozent des Kontokapitals.
Außerdem ist der automatische Handel ist auf Trend-starke Session-Zeiten einschränkbar, z.B. zwischen 9 und 18 Uhr (einstellbar). Außerhalb dieser Handelszeiten kann der EA nur Deals schließen (Exit bei Berührung des gegenüberliegenden Bandes oder, optional, direkt bei Erreichen der Handelsendzeit).
Was ist neu in der heute erscheinenden DELUXE Variante?
Eingabefenster des neuen DELUXE EA’s mFX-BollingerAusbruchDELUXE
In der neuen DELUXE-Variante haben Sie die Möglichkeit, nur bestätigte Kursausbrüche auf Schlusskursbasis auszuwählen. Das hilft insbesondere im Newstrading, weniger Fehldeals zu generieren.
Sie können zudem einen sehr wirkungsvollen Bollinger-Trendfilter in einem übergeordneten Timeframe zuschalten. Sofern aktiviert, überprüft der EA bei Dealsignal, ob der Kurs über dem oberen (für Buy) bzw. unter dem unteren (für Sell) Bollinger Band in einem anderen, eingebbaren Timeframe liegt. Für diesen Trendfilter-Bollinger können Sie sinnvollerweise vollständig andere Perioden- und Abweichungs-Parameter einstellen.
Das Deal-Management des EA’s hat weitere Funktionalitäten bekommen:
Als anfänglicher Stop-Loss wird bislang der bei Dealsignal vorliegende Wert des gegenüberliegenden Bollinger Band verwendet. Alternativ können Sie in der neuen DELUXE-Variante die bei Dealeröffnung vorliegende Bollinger-Mittellinie als initialen SL auswählen.
Der in der BASIS-Variante obligatorische Exit bei Berührung des gegenüberliegenden Bandes kann nun in der DELUXE-Variante auf Wunsch so aufgeweicht werden, dass das Closing-Signal zusätzlich durch den Bollinger-Trendfilter in einem anderen Timeframe zu bestätigen ist.
Der Trailing Stop-Abstand ist in der DELUXE-Variante nun stufenweise in drei gewinnabhängigen Stufen einstellbar.
Sie können zudem ein Bollinger-Mittellinien-Trailing (MA-Trailing) zuschalten, das sich automatisch aktiviert, sobald z.B. 2 Kerzenschlusskurse (Anzahl einstellbar) in Folge in Dealrichtung außerhalb der Bollinger Bänder liegen.
Auch das Money-Management des neuen DELUXE-EA’s ist erweitert worden. Neben der Wahl zwischen fester und automatisch aus initialem SL-Abstand und dem einstellbaren Deal-Risiko in Prozent der Kontogröße errechneten Lotsize, erhalten Sie zwei zusätzliche Schutzmechanismen:
eine maximale Lotsize für die automatische Lotsizeerrechnung und
ein Not-Aus, das den EA-Handel einstellt, wenn der Kontowert (Equity) unter einen einstellbaren Wert fällt.
BASIS vs. DELUXE im Echtgeldtrading
Ich selbst nutze derzeit beide Varianten parallel. Der BASIS-EA läuft schon seit seiner Markteinführung am 15.5.2020 (ich berichtete: Webinaraufzeichnung + DELUXE-Workshop für Bollinger Ausbruch EA ab nächstem Dienstag und 110 EUR Gewinn mit Bollinger Ausbruch EA nach zwei Wochen - und weitere Antworten auf häufig gestellte Fragen zu diesem EA). Der DELUXE-EA leistet mir seit 10 Tagen seine Dienste auf dem Echtgeldkonto.
Stand heute um 18:26 Uhr liegen folgende Gewinnsummen bei jeweils 0,5% Risiko pro Deal vor:
BASIS seit 15.5.: +120,01 EUR (entspricht ca. 6,0% des durchschnittlichen Kontokapitals), bei stolzen 116 Deals mit verhaltenen 2,80% maximalem Drawdown.
Chart 1: Kontostandsentwicklung aller Echtgeld-Deals des BASIS EA’s ab 15.5.2020 bis 12.6.2020 (echte netto Dealgewinne, deren Kumulation auf Basis des durchschnittlichen Kontowerts von 2000 EUR simuliert ist, um nur die Dealergebnisse dieses EA’s auf diesem Konto zu zeigen und Deals anderer EA’s und Handelsaktivitäten herauszufiltern).
BASIS seit 2.6. abends (um den gleichen Zeitraum wie beim DELUXE vorhanden bewerten zu können): +35,37 EUR (entspricht ca. 1,8% des durchschnittlichen Kontokapitals), bei stattlichen 48 Deals mit verkraftbaren 2,03% maximalem Drawdown.
Chart 2: Kontostandsentwicklung aller Echtgeld-Deals des BASIS EA’s 2.6.2020 18 Uhr bis 12.6.2020 (echte netto Dealgewinne, deren Kumulation auf Basis des durchschnittlichen Kontowerts von 2000 EUR simuliert ist, um nur die Dealergebnisse dieses EA’s auf diesem Konto zu zeigen und Deals anderer EA’s und Handelsaktivitäten herauszufiltern).
DELUXE seit 2.6. abends: +32,50 EUR (entspricht ca. 1,6% des durchschnittlichen Kontokapitals), bei nur 17 Deals mit fantastischen 0,69% maximalem Drawdown.
Chart 3: Kontostandsentwicklung aller Echtgeld-Deals des DELUXE EA’s 2.6.2020 18 Uhr bis 12.6.2020 (echte netto Dealgewinne, deren Kumulation auf Basis des durchschnittlichen Kontowerts von 2000 EUR simuliert ist, um nur die Dealergebnisse dieses EA’s auf diesem Konto zu zeigen und Deals anderer EA’s und Handelsaktivitäten herauszufiltern).
Der erste Blick auf die beiden letzten Charts, Chart 2 und Chart 3, zeigt sofort, um wie viel glatter die Gewinnentwicklung ist, wenn die DELUXE-Filter und -Dealmanagementmethoden mit eingesetzt werden.
Während die Dealanzahl sicher noch nicht ausreicht, um statistisch signifikante Aussagen treffen zu können, ist meine erste Tendenzaussage klar: der DELUXE besticht durch deutlich geringere Drawdowns bei in etwa gleichem Renditeverhalten (siehe dazu auch Von BASIS nach DELUXE: Bollinger Ausbruch EA wird besser und besser)
Die aktuelle Marktphase erscheint dem Bollinger-Ausbruch-Trading zuträglich. Das wird nicht immer so bleiben, das ist klar.
Aktuell setze ich sie nur auf M5-Charts des CFD-Symbols .DE30Cash bei unserem sehr zu empfehlenden Partnerbroker JFD Bank ein. Ich verwende jeweils Einstellungen, die von den Standardeinstellungen abweichen, unter anderem um mein Risiko zu streuen. Beim DELUXE-EA verwende ich die Funktionalitäten des initialen SL auf Mittellinie statt gegenüberliegendem Bollinger sowie den Trendfilter wie standardmäßig voreingestellt (D1, 20 Perioden, 0,5 Standardabweichungen).
Vor einer Ausweitung auf weitere Symbole muss ich noch weitere Tests durchführen. Ich werde voraussichtlich hier auf meinem Blog berichten. Tragen Sie sich unten in meinen Freitagsmail-Verteiler ein, um darüber laufend informiert zu werden.
Hier finden Sie alle Informationen zu den EA’s mFX-BollingerAusbruchBASIS und mFX-BollingerAusbruchDELUXE.
Sie brauchen aber nicht beide EA’s kaufen. Die neuen Funktionen des DELUXE-EA’s sind ausschaltbar, so dass mit der DELUXE-Variante alles darstellbar ist.
Beste Tradingerfolge wünscht
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer
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