Das wichtigste zuerst: heute ist Webinar um 14:15 Uhr!

Open Range Breakout EA live in Aktion

BLOG-UPDATE vom 8.7.19 - Hier gleich für Sie vorab die Aufzeichnung des Webinars:

Während des Webinars werden die monatlichen Arbeitsmarktzahlen des US-Arbeitsministeriums veröffentlicht. Sie heißen auf englisch “Non-Farm Payrolls”, kurz NFP, und sorgen regelmäßig für kräftige Kursausschläge im Devisenmarkt und auch vielen anderen Finanzmärkten.

Diese Volatilität werden wir zu nutzen versuchen, indem wir den Expert Advisor mFX-OpenRangeBreakout auf diese Situation anwenden. In den ersten 15 Minuten zeige ich Ihnen, wie man ihn installiert und einstellt, danach schauen wir ihm beim Traden zu.

Das Webinar führen wir in Zusammenarbeit mit unserem Top-Partnerbroker JFD Bank auf deren Webinar-Plattform durch. Für alle Webinarteilnehmer, die auch Echtgeld-Kunden von JFD sind, wird es ein besonderes Angebot zur eigenen Nutzung des MT4-EA’s mFX-OpenRangeBreakout geben. Die Teilnahme lohnt sich also!

Wie profitabel wäre der EA letzten Monat im NFP-Trading gewesen?

Letzte Woche habe ich Ihnen die Backtest-Ergebnisse des EA’s mFX-OpenRangeBreakout für EURUSD vorgestellt. Diese Woche, als endgültige Vorbereitung für das Webinar heute, sind USDJPY sowie der US500-CFD an der Reihe. Wir testen jeweils mit 10.000 EUR Startkapital und 0,1% Risiko pro Deal. Bei jeder Order stehen also 10 EUR auf dem Spiel.

Siehe dazu mein Blog-Artikel Ausbruchshandel zum Non-Farm-Payrolls per Expert Advisor, der die Gedanken hinter den beiden folgenden Range-Ermittlungs-Zeiträumen erläutert.

Methode 1: Messung der Open Range “klassisch” von 8-9 Uhr

Zunächst wenden wir uns USDJPY, der Mutter der Carry-Trades, zu.

Nach Feststellung der Range am Morgen gibt es mehr oder weniger sofort einen BUY-Deal wegen Ausbruch nach oben. Diese Position liegt zwischenzeitlich fast eine ganze Range-Höhe im Gewinn. Der Kurs dreht aber und löste mit Veröffentlichung der NFP-Zahl ein Short-Signal aus, dessen SELL-Deal ins standardmäßig eingestellte Gewinnziel von drei Range-Höhen läuft. Unterm Strich verbleiben für den Tag 14,10 EUR Gewinn in USDJPY zu verzeichnen.

Im CFD-Kontrakt auf den US-Aktienindex S&P 500 sieht es folgendermaßen aus:

Ähnlich wie bei USDJPY ergibt sich früh ein BUY-Signal. Hier war die bullische Stimmung am Vormittag noch ausgeprägter, weshalb der SL des Deals mittels der Break-Even-Funktionalität des EA’s auf Einstandskurs nachgezogen werden kann. Es folgt ein Kurs-Schlenker nach unten, der einen SELL-Deal auslöst, der wenige Minuten später ausgestoppt und in eine BUY-Position umgewandelt wird. Letztere läuft in Windeseile in den Take-Profit, wodurch nach Abzug aller Transaktionskosten ein Tagesgewinn von 13,29 EUR entstanden wäre.

Methode 2: Messung der Range “komplett” von 8-14:30 Uhr

In Methode 2 gedulden wir uns mit der ersten Dealeröffnung des Tages bis zum Zeitpunkt der Datenveröffentlichung der NFP um 14:30 Uhr. Das verursacht regelmäßig höhere Handelsspannen, was kleinere Lotgrößen sowie weiter entferntere Break-Even- und Take-Profit-Marken zur logischen Folge hat.

Im USDJPY-Chart des visuellen Backtests sehen wir, dass nur ein einziger Deal eröffnet wird, der quasi zu jedem Zeitpunkt im Gewinn liegt. Sein Gewinnziel wird zwar nicht erreicht, dafür aber die Break-Even-Marke (nach einer Range-Höhe) und die Gewinnschwelle für das Aktivieren des Trailing-Stops. Letztere ist auf zwei Range-Höhen voreingestellt, kann aber im EA verändert werden.

Das kleine orangene Strichchen im Chart auf Höhe der 13:49-Uhr-Kerze signalisiert, dass der Stop-Loss des SELL-Geschäfts auf dieses Level nachgezogen war. Ein Gewinn ist also schon gesichert. Jedoch schließt der EA bei Erreichen der auf 19 Uhr (Chart-Zeitzone) eingestellte Handelsschluss-Uhrzeit den Deal, was dem Expert Advisor einen Deal- und Tagesgewinn für USDJPY von 9,65 EUR nach Begleichung aller Transaktionskosten beschert hätte.

Wenden wir uns dem US500-CFD zu. Wie sieht bei diesem der Backtest-Chart des EA’s aus, wenn wir den Handel mit Veröffentlichung der NFP-Zahlen starten?

Hier entsteht zunächst ein Fehlausbruch nach unten, bevor der zweite Deal des Tages, eine BUY-Position, die vollen drei Range-Höhen als so gut wie optimalen Gewinn ergattert. Am kleinen orangenen Strichchen im Chart sehen wir, dass Teilgewinne durch SL-Nachzug (Break-Even-Funktionalität und Trailing Stop) schon gesichert waren. Am Tagesende bleibt uns ein netto Gewinn von 16,24 EUR.

Wir sehen bei drei der vier Tests spürbar mehr Tagesgewinn als wir pro Deal riskiert hätten. Beim zweiten Test (USDJPY mit Range von 8 Uhr bis 14:30 Uhr) erhalten wir einen Tagesgewinn von knapp unterhalb dem pro-Deal-Risiko. Dieses Chance-Risiko-Verhältnis gefällt mir grundsätzlich gut.

Ist der EA also grundsätzlich profitabel?

Die Betrachtung von nur einem einzigen Handelstag ist natürlich zu kurz, um aussagekräftige Test-Ergebnisse zu erhalten. Daher werden wir in den kommenden Monaten den EA weiter live während der NFP-Veröffentlichung testen. Nur so erhalten wir Einblick in die Profitabilität der vielen möglichen Einstellungskombinatinen des EA’s.

Ob sich die Geschichte kurzfristig wiederholt und die Marktreaktionen auf die heutigen NFP-Zahlen unseren EA mFX-OpenRangeBreakout ins strahlende Sonnenlicht oder stattdessen aber trübes Regenwetter bescheren, werden wir heute nachmittag sehen.

Eine Webinaraufzeichnung wird es übrigens geben, sofern die Technik wie gewohnt mitspielt. Melden Sie sich also auf alle Fälle oben im Artikel an, egal ob Sie heute direkt live teilnehmen können oder nicht.

Bis 14:15 Uhr live im Webinar
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer