Hull Moving Average und Super Trend - Teil 2

Letzte Woche begannen wir dieses Blog-Post-Duo über Alternativen zum Moving Average (MA), indem wir den Hull Moving Average (HMA) beleuchteten.

Lies den ersten Teil des Blog-Post-Duos von letzter Woche hier: https://www.mindfulfx.de/blog/hull-moving-average-und-super-trend.

Heute setzen wir ihn fort, indem wir über den Super Trend Indikator sprechen. Er ist kein gleitender Durchschnitt, eignet sich aber dennoch, um manuell oder automatisiert per EA Dealmanagement zu betreiben. Denn er liefert über weite Strecken unveränderte Stop Loss Levels: die horizontale Indikator-Entwicklung versucht, so genanntes “Noise”, also zufälliges Hoch und Runter in Seitwärtsphasen, auszublenden.

Schauen wir ihn uns heute an:

Der sehr populäre Indikator SuperTrend

Die Berechnung des Super Trend Indikators, ursprünglich entwickelt von Olivier Seban, (gängige alternative Schreibweisen sind SuperTrend, Supertrend oder auch Super-Trend) beginnt mit einem Kanal:

Auf eine Median-Kurs-Schätzung, welche durch das arithmetische Mittel von Höchst- und Tiefskurs einer Kerze erreicht wird, schlagen wir den Wert des Average True Range (ATR) multipliziert mit einem einstellbaren Faktor namens “Multiplier” drauf und ziehen den selben Wert ab. Die Anzahl der Kerzen, aus denen der ATR berechnet wird, wird mit dem üblicherweise ersten Indikator-Einstellungs-Parameter namens “Nbr Periods” bestimmt.

Die obere Linie darf nur nach unten bewegt werden, während die untere Linie nur nach oben steigen darf. Ergeben sich für die obere Linie rechnerisch höhere Werte, wird das niedrigere von beiden genommen. Dies findet spiegelbildlich für die untere Linie statt. Exakt so wie bei einem Trailing Stop!

Steigt nun der Kurs (Kerzenschlusskurs) über die aktuelle obere Indikator-Linie oder sinkt er unter die aktuelle untere Linie, wird letztere gelöscht und es existiert ab dem Zeitpunkt nur noch die verbleibende der beiden Linien. Entweder der Kurs ist oberhalb der unteren Linie oder unterhalb der oberen Linie. Diese Lage gibt Trendrichtung und SL-Level gleichzeitig vor. Dieser Seitenwechsel setzt sich fort, sobald der Kurs die gegenüberliegende Linie auf Schlusskursbasis durchstößt.

Die verbleibende Linie wird übrigens wie ein SL immer dann mitgezogen, wenn das Mittel aus Hoch und Tief abzüglich des faktorisierten ATRs (für die untere Linie) höher liegt als ihr vorheriger Wert. Umgekehrt natürlich für die obere Linie: sie wird nur nach unten bewegt, und zwar immer genau dann, wenn der geschätzte Median [ (Hoch + Tief) / 2 ] zuzüglich ATR x Multiplier tiefer liegt als der vorherige Wert der oberen Linie.

Klaro?

In der Praxis sieht das folgendermaßen aus:

Der SuperTrend wird durch grüne Punkte und rote Punkte (oft auch Linien, je nach Programmierung) dargestellt. Die untere Linie kann nur steigen, während die obere Linie nur fallen kann. Daher rührt die perfekte Eignung als Stop-Loss-Level her, insbesondere in trendstarken Phasen. Dieser Chart wurde auf dem MT4 von JFD Brokers mit Stundenkerzen des Symbols XAUUSD (Gold) erstellt.

Im Chart oben sieht man, wie SuperTrend und Moving Average im Großen und Ganzen parallel laufen. Das ist logisch, weil beide versuchen, den Kurstrend abzubilden und von langen, gleichgerichteten Kursbewegungen zu profitieren.

Indikator kostenlos: Den hier im Chart installierten Indikator “SuperTrendUpdated”, der genau die obige mathematische Verhaltensweise abbildet, findest Du kostenlos in der mql5.com-Code-Basis hier. Von dort aus lädst Du Dir einfach die .mq4-Datei runter und speicherst sie im Indicators-Ordner Deines MT4’s ab. Dann einmal “aktualisieren” klicken oder den MT4 neu starten und schon kannst Du ihn Dir selbst ansehen.

Diese unter Trendfolgern sehr beliebte Alternative zum Moving Average findest Du ab sofort auch im Dealmanagement-EA mFX-MATrailing als Trailing Stop Option. Dort kannst Du ihn auswählen, um seine Eigenheiten mittels Trailing Stop für manuelle Deals oder Trades von anderen EAs für Dich zu nutzen.

In der neuen Version v1.10 des Dealmanagement EA’s mFX-MATrailing ist es jetzt möglich, den SuperTrendUpdated Indikator Hull Moving Average (HMA) als Trailing Stop Level zu verwenden. Dies ist ein- und ausstellbar über den Eingabe-Parameter ST_verwenden = true (an) oder false (aus). So können auch reguläre MAs (MA_verwenden) und der Hull Moving Average (HMA_verwenden) zugeschaltet oder deaktiviert werden.

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Viel Erfolg damit!

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