Zu aller erst: ich hoffe, es geht Ihnen gut, gesundheitlich und emotional, und hoffentlich auf finanziell und Trading-technisch.

Aus den unvorhersehbare Vorkommnissen der letzten Wochen erlitten einige meiner Tradingstrategien, Expert Advisors und Signale größere Verluste. Das ist unangenehm - und tut mir insbesondere meinen Signalabonnenten gegenüber sehr leid; dafür muss ich mich bei Ihnen entschuldigen. Ich hoffe, in der Zukunft bessere Resultate zu erzielen.

Es ist daher an der Zeit, dass ich in Sachen EA-Trading heute ein paar Lehren ziehe.

1) Hebel senken

In einigen meiner Trend-konträr handelnden EAs arbeite ich ohne Stop Loss. Das war bewusst so gewählt, weil ich meinte, dass mein Hebel gering genug gewählt war, um Dips, die gegen mich laufen, aussitzen zu können. Das war offensichtlich eine Fehlannahme. Die großen Abwertungen im CAD, AUD, GBP, NZD, NOK und SEK kamen alle mehr oder weniger zeitgleich. Eine solch starke Korrelation hatte ich nie und nimmer erwartet. Das war ein Fehler. Ich muss meine maximalen Hebel pro Währung für diese Strategien ohne SL weiter senken.

In einem meiner jüngeren Signalkonten (StrategyPortfolio) hatte ich einen Hebel gewählt, der nur fast halb so groß war als in meinen einstigen Flaggschiff-Signalen (Select7D und ProvideLiquidityDaily). Diese Hebelreduktion hat, Stand heute, ausgereicht, um die bisherigen Tiefststände in den obigen Währungen auszusitzen und auf das reguläre Exitszenario warten zu können. Der Deal-Ausstieg nach Regelwerk würde noch immer Verluste produzieren, allerdings wären diese in aller Regel in verkraftbaren Größenordnungen.

2) Handel gar komplett einstellen

Vor exakt zwei Wochen fragte ich mich direkt nach Handelsschluss am Freitag abend, ob es nicht besser wäre, den EA-Handel temporär einzustellen. Allerdings lagen schon einige Positionen im Verlust, als ich Sonntag Nacht hätte zur Tat schreiten können. Ich tat mich daher schwer, die Reißleine zu ziehen. Natürlich weiß ich nun im Nachhinein, dass -10% oder -20% besser gewesen wäre als -85%.

Die EAs, die ich selbst nutze, sind auf “normale” Zeiten ausgelegt. Sogar das AUDJPY-Flashcrash-Szenario vor 14 Monaten hatten sie mit Bravour gemeistert. Waren sie für Märkte ausgelegt, wenn eine Pandemie ungeahnte Volatilität und ultra starke, extrem schnelle Trends auslöst, weil niemand mehr weiß, ob sie morgen noch Arbeit hat oder er Klopapier im Laden kaufen kann ? Sicher nicht.

Ich lerne daraus: besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Einfach mal die EAs abschalten, abwarten und Tee trinken.

3) Die richtige Portfolio-Zusammensetzung

Schlussendlich kommt es auf die Zusammensetzung des Portfolios an. Meine trendkonträren EAs ohne Stop Loss muss ich auf dem gleichen Konto unbedingt mit EAs ausbalancieren, die trendfolgend und mit klar kalkulierbarem Risiko arbeiten. Im oben schon erwähnten Signalkonto StrategyPortfolio scheint das ganz gut gelungen zu sein:

Nach derzeitigem Stand liegt das Equity bei -10% (ca. 2.250 EUR bei einem Startkapital von 2.500 EUR). Der Drawdown lag diese Woche allerdings zwischendurch bei 51,7%, was mir viel zu hoch ist. Also werde ich auch hier noch weiter zu lasten der trendkonträren EAs umstrukturieren und für die EAs mit klar definierbarem Risiko das Moneymanagement prüfen und gegebenenfalls nachjustieren.

Ich wünschte, ich hätte bessere Neuigkeiten im Dickicht der schlechten Nachrichten, die derzeit uns alle im Bann halten. Aber positive Lehren für die Zukunft zu ziehen, ist hoffentlich der Silberstreif am Horizont.

Nochmal meine aufrichtige Entschuldigung für meine Verluste auf den Verlust-behafteten Signalkonten. Sie tun mir doppelt weh, weil nicht nur mein eigenes Geld verloren wurde, sondern auch weil Sie mir vertraut hatten und ich diesem Vertrauen nicht gerecht wurde.

Jetzt aber natürlich noch viel wichtiger ist, dass wir alle gesund bleiben oder zumindest die Pandemie so gut es geht überwinden.

Ich wünsche Ihnen die Kraft, die derzeitigen Herausforderungen rund um den Corona-Virus gut zu bewältigen.

Auch diese Situation wird vorüber gehen, so viel ist sicher.

Beste Grüße und Wünsche
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer