Rainbow Trading EA für den Forex-Handel aufbereiten

Bislang hatte ich mich bei den Tests und der Echtgeld-Verwendung des neuen Rainbow Trading DELUXE EA’s mFX-RainbowTradingDELUXE auf den US30Cash-CFD fokussiert. Es ist dringend an der Zeit, ausführlich zu untersuchen, welche Einstellungen und gegebenenfalls Weiterentwicklungen ihn für Forex-Paare fit machen würden. Hier und heute meine Ergebnisse für Sie - Spannung pur!

AUDJPY

Beginnen wir mit dem Währungspaar Australischer Dollar in Japanischen Yen. Es ist ein Forex-Wert, der stark von sogenannten Carry-Trades getrieben wird. Dabei verschuldet man sich in Yen und legt den Gegenwert in Aussie-Dollar an, um die Zinsspanne für sich zu nutzen. Gleichzeitig hofft man, einen Währungsgewinn zu erzielen - oder zumindest einen eventuellen Verlust von der positiven Zinsdifferenz abfedern zu lassen. Das spricht für größere, längere Trends, die tendenziell mit der Weltwirtschaftsentwicklung einher gehen.

Währungen verhalten sich generell etwas anders als Aktienmärkte. Aktien tendieren zu langfristigen Aufwärtstrends, weil Unternehmen im Großen und Ganzen die Produktivität voranbringen. Die Eigentümer haben ein Interesse daran, dass Umsatz und Gewinn wächst. Das erklärt, warum viele Unternehmenswerte seit Jahrzehnten erfolgreiche Anlageinstrumente darstellen.

Währungen hingegen spiegeln keine direkte Produktivität wieder. Sie sind kein echter Wert, sondern in erster Linie ein Austauschmittel für Transaktionen. Sie werden mittels Geldmengen und Zinssätzen von Notenbanken gesteuert. Da die meisten Notenbanken ähnliche Grundprinzipien zur Geldsteuerung verwenden, tendieren die Hauptwährungen dieser Erde dazu, um einen langfristigen, im Vergleich zu Aktien wenig beweglichen Mittelwert herum zu schwanken. Das nennt man im Fachjargon “Mean Reversion”.

All das hat zur Folge, dass eine “trendige” Währung uns zwar gute Signale liefern kann, wir der Kursentwicklung aber mehr Luft geben müssen bis es zur ausreichenden Trendfortsetzung und somit zur Gewinnentfaltung kommt.

Auf gut deutsch heißt das für diesen unseren Rainbow Trading EA mFX-RainbowTradingDELUXE: der SL-Puffer, den wir auf den automatisch errechneten Stop Loss Kurs aufschlagen, muss prozentual deutlich größer gewählt werden als zum Beispiel beim Index-CFD der 30 Schwergewichte der US-Wirtschaft.

In einem sorgfältig entwickelten Backtests im H1-Chart des Währungspaares AUDJPY vom 1.1.2018 bis einschließlich 29.3.2021 (Redaktionsschluss für diesen Artikel) erhalten wir folgende Equity- und Kontostandskurve:

Der dabei verwendete Regenbogen startet ab dem LWMA 24 (Fastline) und umfasst insgesamt 12 MAs, deren Perioden in 3er-Schritten aufsteigen. Wir nutzen Hammer- und Engulfing-Signale, filtern und pyramidieren mittels der D1-Fractals-Levels. Als SL-Zusatzpuffer nutzen wir zwischen 40 und 45 Pips, also 400-450 Punkte (Punkte und Pips und Ticks: die Unterschiede einfach erklärt) bei Quotierung mit drei Nachkommastellen. Dies scheint eine gut balancierte Zone zu sein.

Das Test-Ergebnis erscheint mir attraktiv und gleichzeitig realistisch:

• 88,7% Gewinn in gut drei Jahren

• 0,5% Risiko pro Deal

• 11,9% maximaler Rückgang

• 285 Trades

• 41,7% Trefferquote

• 4,5 zu 1 ist das Verhältnis des größten Gewinntrades zum größten Verlusttrade

• 2,4 zu 1 ist das Verhältnis des durchschnittlichen Gewinntrades zum durchschnittlichen Verlusttrade

• Daraus folgt ein Profitfaktor von 1,69

Bevor wir den EA so im Echtgeld-Konto einsetzen, sollten wir aber erst noch die Robustheit prüfen. Mittels Test eines anderen Zeitraums, z.B. 2015-2017 führen wir einen so genannten “Out-of-Sample”-Test durch. Dadurch können wir erkennen, ob wir für den zuerst geprüften Zeitabschnitt mit den gewählten Einstellungen uns reich gerechnet haben oder ob es sich um einen systematischen Vorteil handelt, der auch in einem anderen 3-Jahres-Zeitraum valide hält.

Hier die Equity- und Kontostandsentwicklung in diesem Robustheitstest:

Das Ergebnis ist noch immer positiv, wenn auch unter größeren Schwankungen und lange nicht mehr so positiv wie vorher. Für mein Befinden ist dies noch nicht die EA-Einstellung, die ich mir für den erfolgreichen EA-Einsatz im Echtgeldkonto wünsche. Es ist aber eine hervorragende Basis, um durch weitere Tests noch robustere Einstellungen zu finden.

Schauen wir uns nun ein anderes Währungspaar an.

EURGBP

Das britische Pfund gilt kurioserweise als eine der am schwersten fassbaren Währungen, wenn es um den spekulativen Handel damit geht. Nicht erst seit dem Brexit ist dies der Fall, sondern schon seit Jahrzehnten. Schauen wir mal, wie der Regenbogen sich mit der einstigen Weltleitwährung verträgt.

Wir werden auch hier zunächst weiter gefasste Stop-Loss-Puffer verwenden und Testdurchlauf für Testdurchlauf sehen, welche Erkenntnisse wir hieraus gewinnen. Ob das ausreicht, um das im Vergleich zu AUDJPY eher seitwärts tendierende Währungspaar erfolgreich zu handeln, sehen wir gleich.

Die Ergebnisse sind ernüchternd. Es gibt zwar Einstellungskombinationen im geprüften H1-Timeframe, die über den obigen Testzeitraum zu guten Ergebnissen führen. Allerdings sind sie lange nicht so überzeugend wie die möglichen AUDJPY-Resultate.

Woran kann das liegen? Eine einfache Erklärung wäre, dass die Wirtschaftsräume der Euro-Staaten und Großbritanniens aufgrund Ihrer geographischen Nähe sich vergleichsweise ähnlich entwickeln. Daher sind die Wechselkursschwankungen geringer als bei anderen Währungspaaren. Lange Trends können sich zwar entwickeln, allerdings entwickeln sie sich in einer Art und weise, die sie weniger “Swing-Trading”-geeignet macht als z.B. AUDJPY.

Daher müssten wir andere Timeframes wählen oder gar den Algorithmus des EA's so erweitern, dass ein konträrer Handel möglich wäre. Sprich, wir müssten die Signale umgekehrt auslegen, um in einem stark ausgeprägten “Mean-Reversal”-Währungspaar wie EURGBP die Rainbow-Trading-Signale erfolgreich per EA zu handeln.

Solche Erweiterungs-Ideen sammle ich derzeit, um sie in einem weiteren Programmier-Workshop gemeinsam mit Ihnen umzusetzen. Bleiben Sie daher informiert und tragen sich unten in meinen Freitagsmail-Verteiler ein. Gerne nehme ich auch Ihre Ideen zur Verbesserung des EA’s entgegen, am besten unten ein Kommentar schreiben.

Rainbow Trading EA Forex-geeignet oder nicht?

Die Frage, ob das Rainbow Trading im allgemeinen oder unser Rainbow Trading DELUXE EA mFX-RainbowTradingDELUXE im speziellen sich für den Einsatz in Forex-Symbolen eignet, muss also differenziert beantwortet werden. Der EA ist durchaus erfolgreich in trendreichen, swingreichen Symbolen, zu denen sicherlich AUDJPY unter anderem zählt. Für Währungspaare, die stärkere “Mean-Reversal”-Eigenschaften haben, wie z.B. EURGBP, müssten wir noch weitere Untersuchungen anstellen (ggfls. in anderen Timeframes testen) und eventuell den EA sogar noch weiter entwickeln, um entsprechende Erfolge zu haben.

Ich wünsche Ihnen beste Trading-Erfolge
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer

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