Heute stelle ich Ihnen eine Systematik für das Trading von beliebigen Handelswerten, z.B. EURUSD, Gold oder Indizes, vor, die verspricht, jeden Deal mit Gewinn oder zumindest ohne Verlust beenden zu können. Dieser Algorithmus ist unabhängig von der gewählten Handelsplattform und Automatisierungen. Er kann also auf MetaTrader 4/5 (MT4/MT5) oder jeder anderen Trading-Software und bei jedem Broker verwendet werden, sowohl im manuellen wie auch im automatisierten Trading mittels eines Expert Advisors (EA).

Man beginnt mit einem Start-Deal, je nach Markteinschätzung oder Signal long oder short, z.B. in EURUSD. Das hier und heute Ihnen vorgestellte Handelssystem schließt den Erstdeal bei einem gewissen erreichten Verlust und eröffnet zeitgleich einen Hedge-Deal, also einen Deal in Gegenrichtung. Der Hedge-Deal hat ein an die Verlust-Situation und das Gesamt-Gewinnziel sowie den Take-Profit-Abstand angepasstes Volumen und kann weitere Hedge-Geschäfte nach sich ziehen.

Um genau zu sein, verspricht diese Vorgehensweise also nicht, jede einzelne Position mit Gewinn zu schließen, sondern zielt vielmehr darauf ab, dass die Gewinnsumme von Originalgeschäft + Hedge-Deal-Serie (beides zusammen im folgenden als "Dealserie" bezeichnet) einen vorgebbaren Mindestgewinn erreicht. Dieser mathematisch-logische Algorithmus ist nichts geheimes, obgleich einige Internet-Auguren mit ihm oder ähnlichem als heiligen Gral, der "top secret" ist, werben.

Ich habe bei meinen Recherchen mehrere Namensgebungen für dieses Konzept gefunden. Ob "Recovery Zone", "Zone Recovery" oder "Hedge Zone" - im Kern meinen diese alle das gleiche. Ich selbst habe mich für "Recovery Zone" zur weiteren Verwendung in diesem Blogpost entschieden.

Eines muss ich hier gleich klarstellen: eine Garantie auf Gewinn ist auch dieses System nicht. In bestimmten Marktphasen wird die mit der Zeit mathematisch zwangsläufig notwendige Volumenserhöhung von Hedge zu Hedge, je nach Einstellung früher oder später, auch das größte Konto ausreizen.

Damit Sie selbst für sich entscheiden können, ob so etwas wie die Recovery Zone etwas für Ihren eigenen Trading-Stil ist, zeige ich Ihnen in diesem und den nächsten Blog-Artikeln folgende Dinge:

1. Alle Details des Systems selbst, mit hoffentlich genügend Rechenbeispielen, damit Sie es verstehen und vollkommen unabhängig anwenden können.

2. Eine Tabellenkalkulation, die Sie sich kostenlos downloaden können, mit Videoeinführung zu deren Verwendung, um die notwendigen Trading- und Chance-Risiko-Berechnungen schnell durchführen zu können.

3. Meine Einschätzung zu den passenden Marktphasen für das System, um unsere Gewinnchance damit zu maximieren.

4. Automatisierungsmöglichkeiten mittels Trading-Robots, speziell als EA für MT4.

Tragen Sie sich hier in unseren Freitags erscheinenden Newsletter ein, um über die Folge-Veröffentlichungen automatisch informiert zu werden

Die Systematik der Recovery Zone

Das System der Recovery Zone soll Sie davor schützen, dass Sie bei einer Fehlentscheidung oder einem Fehldeal bzw. -Signal Verluste machen. Ein Beispiel:

Nehmen wir an, Sie starten aufgrund Ihrer Marktmeinung oder bestimmter Handelsregeln (ob mit oder ohne EA) eine Position in EURUSD z.B. long, platzieren also im MT4 eine Buy-Order. Wenn alles nach Plan verläuft, steigt der Kurs und Sie erreichen Ihr Gewinnziel oder Exitszenario. Die Recovery Zone bleibt im Gewinnfall des originalen Deals also komplett außen vor.

Läuft's aber gegen Sie, fällt der EURUSD-Kurs also in diesem Beispiel, realisieren Sie bei Erreichen einer durch Sie festgelegten Verlust-Pip-Anzahl einen Verlust und eröffnen eine Sell-Order. Läuft dieser Hedge ins festgelegte Gewinnziel (Take-Profit), wird der Hedge geschlossen und sein Gewinn und der Verlust des originalen Geschäfts saldieren sich zum erwarteten Gesamtgewinn.

Was passiert aber, wenn der Markt wieder dreht und die zuletzt eröffnete Sell-Order in den Verlust läuft?

Dann wird bei gleichem Verlust-Pip-Abstand, also theoretisch exakt am Einstiegskurs der originären Buy-Order, der erste Hedge geschlossen und ein weiterer Hedge eröffnet, diesmal aber in der Buy-Richtung. Es entsteht also eine Dealserie aus Original-Geschäft und Hedge-Deals, siehe folgender Chart-Screenshot.

Damit das alles sauber funktioniert und am Ende der erwartete Gewinn herauskommt, muss für jede einzelne dieser Hedge-Orders das korrekte Volumen, die korrekte Kontraktgröße bzw. Lotanzahl also, berechnet werden. 

Dazu gibt es eine Formel, vor deren Befüllung Sie drei Fragen beantworten müssen:

• Bei wie viel Verlust-Pips wird gehedgt?

• Welches Gewinn-Ziel soll für die Dealserie gelten, in Pips auf die originale Lotsize gerechnet?

• Wie viel Gewinn-Pips darf der Hedge benötigen, um den Verlust der Vororder(s) auszugleichen und das Gewinn-Ziel der Dealserie zu erreichen?

Haben Sie diese Variablen festgelegt, kann nun für jede der möglichen Hedge-Orders die Lotsize berechnet werden.

Die Formel dazu ist recht einfach und lautet:

Summe von "Aufgelaufener Verlust (AV)" und "Gewinnziel nach Hedge (GZ)"
geteilt durch
"Gewinnstrecke der Hedgedeals (TP)",
dann alles multipliziert mit "Lotsize des originalen Deals (OL)".

Wichtig ist dabei, das "Aufgelaufener Verlust" und "Gewinnziel nach Hedge" als Pip-Anzahl bzw. Kursstrecke im Verhältnis zur Lotsize des Erstdeals ausgedrückt werden. Die "Gewinnstrecke der Hedgedeals" ist hingegen als einfacher, nominaler Kursgewinn (analog in Pips bzw. Kursstrecke) ausgedrückt.

Wieder ein Beispiel in EURUSD, um die Formel zu veranschaulichen:

• Erstdeal Buy mit 1,0 Lots,

• Recovery Zone von 50 Pips,

• Gewinnstrecke der Hedgedeals soll 100 Pips sein,

• Gewinnziel nach Hedge ist 10 Pips (auf Erstdealgröße von 1,0 Lots grechnet).

Kommt es zu einer Hedge-Serie durch Anwendung der Recovery Zone, begnügen wir uns also mit 10 Pips Gewinn auf die Erstlotsize gerechnet. Bei EURUSD sind 10 Pips pro 1 Lot (=100.000 EUR Nominalvolumen) 100 USD Gewinn (100.000 x 0,0010).

Zunächst das Szenario mit einem einzigen Hedge-Deal. Wenn der Kurs vom originalen Buy-Einstieg zunächst 50 Pips fällt, schließen wir den Buy-Deal und berechnen das hedgende Sell-Deal-Volumen mit

( 50 Pips (AV) + 10 Pips (GZ) ) / 100 Pips (TP) = 0,6. Das Ergebnis wird multipliziert mit 1,0 (OL), also erhalten wir 0,6 Lots für den ersten Hedge-Deal.

Hinweis: wenn Sie den Original-Deal offen lassen wollen, addieren Sie einfach das Originalvolumen zu diesen 0,6 Lots. Ich rate aber stark davon ab, denn Sie verschwenden ansonsten Finanzierungkosten (Swap), bezahlen unnötige Kommission (auf 1,6 statt 0,6 Lots) und je nach Berechnungsmethode des Brokers schränken Sie Ihre Handlungsfähigkeit durch zusätzliche Belegung freier Margin ein.

Das 100-USD-Gewinnszenario tritt bei einem Hedge-Deal bei einem weiteren EURUSD-Kursvervall von 100 Pips ein:
- 500 USD Verlust (50 Pips x 1,0 Lots des Erstdeals Buy)
+ 600 USD Gewinn (100 Pips x 0,6 Lots des Hedgedeals Sell).

Läuft der Hedgedeal Sell allerdings nicht in den angestrebten Take-Profit von 100 Pips, hat der Kurs offensichtlich wieder nach oben gedreht. Steigt der Kurs nun auf den Recovery Zone-Abstand von 50 Pips über dem Einstandskurs des Hedge-Sells, wird dieser geschlossen und ein neuer Buy eröffnet. Mit welcher Lotsize?

Zur Berechnung des Folge-Dealvolumens benötigen wir zunächst den aufgelaufenen Verlust in Pips, normalisiert auf die Erstlotsize:

Buy #1: Verlust von 50 Pips auf 1,0 Lots
Sell #2: Verlust von 50 Pips auf 0,6 Lots, was 30 Pips auf 1,0 Lots entspricht.

Der aufgelaufene Verlust (AV) ist also 50 Pips + 30 Pips = 80 Pips.

Diesen Wert verwenden wir nun in der Lotsize-Berechnungsformel für den Folgedeal, Buy #3:

( 80 Pips (AV) + 10 Pips (GZ) ) / 100 Pips (TP) = 0,9. Das Ergebnis wird wieder multipliziert mit 1,0 (OL), woraus wir 0,9 Lots für den zweiten Hedge-Deal erhalten.

Machen wir die Probe aufs Exempel: Wird Buy#3 mit 100 Pips Take-Profit geschlossen, haben wir in Summe

- 500 USD Verlust (-50 Pips x 1,0 Lots des Erstdeals Buy#1)
- 300 USD Verlust (-50 Pips x 0,6 Lots des ersten Hedgedeals Sell#2).
+ 900 USD Gewinn (+100 Pips x 0,9 Lots des zweiten Hedgedeals Buy#3).

= 100 USD Gewinn gemacht mit der gesamten Dealserie, ausgelöst durch das Engagement in den ersten Buy-Deal.

Die mathematische Logik dieser Formel ergibt folgende, allgemein gültigen Zusammenhänge:

1. Je größer Sie die Recovery Zone wählen, desto größer wird der Aufgelaufene Verlust und umso schneller wachsen die Folge-Lotsizes an.

2. Je größer der gewählte, angestrebte Dealserien-Gewinn, desto größer errechnen sich die Volumina der Folge-Deals.

3. Je größer die Kursstrecke, die der Hedgedeal zurücklegen muss, um den angestrebten Dealserien-Gewinn zu erwirtschaften, desto kleinere Lotsizes entstehen.

Das alles ist nun erst mal nicht ganz so leicht zu verstehender Tobak. Ich habe ebenso einiges an Hirnschmalz und Zeit gebraucht, um das alles zu verstehen. Es ist aber 100% konsistent, der Mathematik sei Dank.

Um ein besseres Gefühl für die Zusammenhänge und die Möglichkeiten zu entwickeln, die sich aus diesem Ansatz ergeben, habe ich ein ausführliches Spreadsheet gebaut. Darin kann ich die oben genannten Variablen einstellen. Es errechnet mir dann alle Lotsizes sowie Chance und Risiko der Strategie.

Hier rechts im Text sehen Sie schon mal eine Vorschau darauf. Nächste Woche im Blog zeige ich es Ihnen detailliert.

Ein Geschenk an Sie als treuen Blogleser und Email-Newsletter-Abonnent: Sie werden komplett kostenfreien Zugriff auf die Tabellenkalkulation erhalten. Auf jeden Fall wird das OpenOffice Calc Sheet für Sie verfügbar sein. Ich lege mich ins Zeug, dass auch eine Version für Google Sheets verfügbar sein wird, die Sie dann auch als Microsoft Excel-Kopie herunterladen können.

Bis nächste Woche viel Erfolg in Ihrem Trading
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer