Verblüffende Backtestergebnisse im neuen MASTER EA. Aber sind sie robust? (mit Webinareinladung)
Seit einigen Wochen arbeiten wir in einer kleinen, aber feinen Workshop-Gruppe an der Weiterentwicklung vom Bollinger Ausbruch DELUXE EA zur MASTER Variante. Kern des Vorhabens:
Der Expert Advisor (EA) soll selbst entscheiden können, ob wir uns gerade in einer Trendphase befinden oder nicht. Wenn nicht, soll er antizyklisch handeln, um wertgebend niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen - um somit den Seitwärtsmarkt zu unseren Gunsten nutzen zu können. Sobald aber eine starke Trendbewegung gemessen wird, handeln wir die Kursausbrüche aus den Bollinger Bändern trendfolgend in Ausbruchsrichtung.
Details dazu siehe unser letztwöchiger Blog Automatisch zwischen Trendfolge und Antizyklik wechseln (mit Webinarankündigung).
Nun ist der EA mFX-BollingerAusbruchMASTER fertig. Er wird ab Dienstag während des JFD-Live-Events Algo-Handel und Expert Advisor Verwendung für Sie alle erhältlich werden. (Vorab: ich bin sehr begeistert davon und freue mich auf die Präsentation am Dienstag!)
Jetzt stehen natürlicherweise ausführliche Tests an, von denen ich heute schon, vorab des Webinars am Dienstag um 16 Uhr (hier anmelden), einen kleinen Teil vorstellen möchte. Der Fokus liegt zunächst auf dem vergangenen Monat (14.7. bis einschließlich 13.8.2020) im Dax-CFD .DE30Cash von der von uns gerne empfohlenen JFD Bank. Test-Setup sind 10.000 EUR Startkapital, vorsichtige 3 Dax-Punkte Spread, und 1% Risiko pro Deal, aus dem automatisch die Lotsize berechnet wird.
Wenn der EA im letzten Monat nur Ausbruchs-folgend gehandelt hätte
Nehmen wir als Testszenario an, dass wir im M5-Chart die Standardeinstellung der Bollinger Bänder im MT4 verwenden, also 20 Perioden mit 2.0 Abweichungen. Dann hätten die Trades in einer guten und in einer schlechten Phase zum Beispiel so ausgesehen:
Erst geschehen drei Verlustdeals im Zickzackmarkt, dann endlich erwischen wir einen großen Gewinn durch Ausbruch nach oben und folgenden Aufwärtstrend.
Die Equity-Kurve spricht Bände:
Lang anhaltende Seitwärtsmärkte kosten viel Geld, wenn man ausschließlich die Ausbrüche handelt. Die großen Gewinndeals können das Verlorene in diesem Testzeitraum nicht wett machen.
Aus unseren fiktiven 10.000 EUR Startkapital wären 7.228 EUR geworden. Das ist ernüchternd. Sollten wir daher viel eher antizyklisch handeln?
Wenn der EA im letzten Monat nur antizyklisch gehandelt hätte
Wenn wir nun das Testszenario so ändern, dass wir die Bollinger Bänder für den antizyklischen Handel etwas ausweiten, und zwar auf 3.0 Abweichungen, dann hätten die Trades (wieder in einer guten und in einer schlechten Phase) zum Beispiel so ausgesehen:
Drei Gewinndeals werden gefolgt von zwei Verlustdeals. Der vierte Deal (Sell) und sein Nachkauf (5. Deal von links) werden vom weglaufenden Aufwärtstrend kalt erwischt.
Sie sehen an diesem Chartbeispiel übrigens auch, dass die neue MASTER Variante des EA’s über einen optionalen Nachkaufmechanismus verfügt. Genaueres dazu erfahren Sie im Webinar am kommenden Dienstag um 16 Uhr.
Die Equitykurve des EA’s sieht im Testverlauf so aus, wobei die Nachkäufe mit der Hälfte des Equity-Risikos der Erstkäufe platziert werden und jeweils nur ein Nachkauf pro Erstkauf erlaubt ist:
Wer nur antizyklisch tradet in dieser Phase, hätte tendenziell verloren, auch wenn immer wieder gute Aufwärtsstrecken in der Equity-Kurve vorhanden sind.
Hier wäre ein Ergebnis von -185 EUR auf unser fiktives Startkapital von 10.000 EUR herausgekommen.
Und wenn wir nun beide Ansätze kombinieren und den EA mittels Algo entscheiden lassen, wann wir mit dem Ausbruch und wann gegen ihn traden?
Wenn der EA im letzten Monat Selbst entschieden hätte, wann er trendfolgend und wann er antizyklisch handelt
Kombinieren wir nun also die beiden oberen Testszenarien und lassen den EA anhand der mittels ADX im M30-Chart gemessenen Trendstärke entscheiden, ob gerade ein Trend oder eher ein Seitwärtsmarkt voliegt. Hier ein Chart-Beispiel:
In der Seitwärtsphase erzielt der EA zunächst drei Gewinndeals (Buy, Sell, Buy), bevor ein Erstkauf Sell und ein Nachkauf Sell bei Übergang in die Trendphase von einem bullischen Ausbruch durch einen Buy-Deal abgelöst wird. Der Buy läuft zunächst in seinen SL, wie auch der direkt darauf folgende Ausbruch. Erst der dritte Ausbruchsdeal Buy ist von Erfolg gekrönt.
Die Equity-Kurve ist überzeugend:
Großes Dealvolumen = trendfolgende Deals, kleines Dealvolumen = antizyklische Phasen.
Der Wechsel-Algorithmus schafft es offensichtlich, die Trendphasen von den Seitwärtsmärkten sauber zu trennen. Aus den 10.000 EUR Startkapital wären innerhalb des Monatszeitraums 16.822 EUR geworden.
Ist das nur Augenwischerei oder steckt hier eine ehrliche Chance?
Die Frage ist natürlich berechtigt. Vielleicht habe ich für den Testzeitraum überoptimiert. Das würde bedeuten, dass die gewählten EA-Einstellung zwar von 14.7.-13.8.20 erfolgreich gewesen wären, dies aber eher zufällig zustande kam.
Um zu prüfen, ob eine Chance besteht, dass sich die augenscheinlich überzeugende Entwicklung von oben wiederholen kann, muss ich den EA und insbesondere diese Einstellungen auf Robustheit testen.
Was das genau bedeutet und wie das geht, zeige ich Ihnen am Dienstag um 16 Uhr im JFD-Live-Event: Algo-Handel und Expert Advisor Verwendung. Sie sind herzlich eingeladen:
Klicken Sie hier, um sich ganz kostenlos anzumelden.
Ich freue mich auf Ihre Teilnahme.
Beste Trading-Erfolge wünscht
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer
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