Was ist eigentlich Turtle Trading?

Stell Dir vor, Du liest in der Zeitung (oder auf einer Website oder auf Social Media) in einer Kleinanzeige des Stellenmarkts, dass der Star-Trader Deiner Stadt Neulinge sucht, die er im Trading ausbilden will. Du würdest keine Vorkenntnisse benötigen, sondern lediglich brennendes Interesse, an den Finanzmärkten profitabel handeln zu wollen. Für Trading-Kapital und die nötige Ausbildung sei für erfolgreiche Bewerber gesorgt - so die Anzeige.

Wie würdest Du reagieren?

“Zu gut, um wahr zu sein?”

“Ein Traum wird wahr…?”

Vielleicht von beidem etwas?

So oder so ähnlich, mit einer solchen Stellenanzeige startete das Projekt des Superstar-Futures-Traders Richard Dennis im Chicago der 70er Jahre. Er suchte nach Test-Subjekten, um sich und seinem Geschäfts-Partner William Eckhardt zu beweisen, dass man als Trader nicht geboren sein muss, sondern alles, was man zum Erfolg können muss, lernen kann.

Spannend, oder?

Eckhardt und Dennis brachten ihren “Turtles” (warum dieser Name für ihre “Azubis” gewählt wurde, darüber ranken einige unterschiedliche Versionen) zwei regelbasierte Trading-Systeme bei, “S1” und “S2”. Sie haben einige Ähnlichkeit, wobei S2 das einfachere von beiden war.

Hier die Regeln für Long-Positionen in S2:

• Durchbricht ein Tageshöchstkurs den Höchstkurs der letzten 55 Handelstage, wird zum Eröffnungskurs des Folgetags eine Long-Position eröffnet.

• Der initiale Stop Loss (SL) wird mit dem Abstand vom 2-fachen des 15-Tages-ATR (Average True Range) gelegt.

• Es gibt kein Gewinnziel, denn Gewinne sollten so lange wie möglich laufen gelassen werden.

• Aus der Position ausgestiegen wurde erst, wenn der Tiefstkurs der letzten 20 Handelstage nach unten durchbrochen wurde.

Die Positionsgröße wurde folgendermaßen ermittelt:

• Maximal sollten 2% des Tradingkapitals riskiert werden.

• Aus diesem Betrag, dem initialen SL-Abstand und dem Tickwert des Underlyings konnte nun die Kontraktanzahl (Lotsize) ermittelt werden.

• Die Kontraktanzahl wurde dann auf die nächste ganze Zahl abgerundet.

• Musste sie auf 0 abgerundet werden, z.B. weil sich die rechnerische Lotsize bei 0,9 oder 0,56 oder 0,37621 ausging, wurde das Dealsignal verworfen.

All dies trug dazu bei, die Drawdowns kontrollieren zu können. Das Kapital wurde somit erhalten, auch bei Verlusten und Verlustserien. Bei größeren Verlustserien von z.B. 10% musste zudem das Dealrisiko um jeweils 20% pro 5% weiterem Verlust reduziert werden, um die Durststrecke bis zur nächsten Trendfolge-freundlichen Marktphase durchhalten zu können.

Außerdem konnte die Position vergrößert werden, aber nur, wenn sie im Gewinn lag. Das nennt man Pyramidieren oder Pyramidisieren:

• Nach dem 1-fachen des ATR wurde eine weitere Position eröffnet.

• Die Positionsgröße wurde aus 80% des Risikos der vorherigen Position, dem aktuellen SL-Abstand (2 x ATR) und dem Tickwert des Underlyings berechnet.

• Maximal vier solcher Pyramidierungsdeals durften eröffnet werden.

• Der SL der schon bestehenden Positionen wurde immer auf den SL-Kurs der neuesten Position homogenisiert.

Diese aggressive Trading-Positionierung hatte zur Folge, dass im Falle des “Richtigliegens”, also echten, langen Trends, riesige Renditen möglich waren. Natürlich musste man dazu viele kleine Verluste durchhalten können - was sicherlich das schwierigste an diesem Trading-Ansatz war und ist.

Was war das Ergebnis?

Die Trading-Ergebnisse waren überzeugend. Die 23 Turtles wurden quasi über Nacht zu Millionären. So gut hatten die beiden Strategien S1 und S2 funktioniert.

Meine Hypothese ist nun, dass dieses “Turtle Trading” auch weiterhin profitabel ist. Und zwar zumindest in Tages und Wochencharts von trendstarken Symbolen, wie z.B. Nasdaq-CFD und Co., AUDJPY und Co., Rohstoff-CFDs (wie z.B. Öl) und wahrscheinlich auch Kryptos.

Um die Hypothese testen zu können, benötigen wir was?

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