Stellen Sie sich vor, Sie wüssten was die Kurse machen werden…

Das ist der Traum eines jeden Traders, ob mit oder ohne Trading Robot bzw. Expert Advisor (EA). Aber leider steht uns keine Glaskugel zur Verfügung. Stattdessen müssen wir uns auf die Analyse der Vergangenheit begnügen und daraus unsere Schlüsse ziehen.

Chartanalyse mit Bollinger Bändern

Ein beliebter Bestandteil der Chartanalyse ist die Verwendung von Bollinger Bändern. Diese geben uns mehrere Informationen auf einen Blick:

1. Wo befindet sich der gleitende Durchschnitt der letzten z.B. 20 Perioden (Bollinger Mittellinie) im Verhältnis zum Kurs und in welche Richtung bewegt er sich. Das gibt uns einen schnellen Einblick, ob der gezeichnete Kursverlauf seitwärts, aufwärts oder abwärts tendiert.

2. In welchem Bereich sollte der Kurs sich mit ca. 90%-iger Wahrscheinlichkeit befinden (vertikale Differenz zwischen oberer und unterer Bollinger Linie).

3. Wie stark ist die derzeitige Volatilität des beobachteten Assets (Differenz zwischen oberer und mittlerer Bollinger Linie): entfernen sich die Außenlinien tendenziell von der Mittellinie oder nähern sie sich ihr an? Ein Auseinanderdriften beschreibt steigende Vola, ein Zusammenlaufen sinkende.

Hier ein Chartbeispiel.

Die drei Bollinger Bänder Linien werden wie folgt errechnet:

1. Mittellinie = einfacher gleitender Durchschnitt der letzen x Schlusskurse; wobei x = 20 ist in der MT4-Standardeinstellung.

2. obere Linie = Mittellinie plus y Standardabweichungen; wobei y = 2 ist als voreingestellter Wert in so ziemlich allen Chartsoftwares.

3. untere Linie = Mittellinie minus y Standardabweichungen.

Die einzelnen Parameter (x und y) können vom Trader frei gewählt werden, je nach Vorliebe und Analyseziel.

Die Bollinger Bänder wurden übrigens von einem Finanzanalyst namens John Bollinger erfunden. Er beschreibt die Idee hinter seinen Bändern und ihrer korrekten Interpretation in seinem Buch Bollinger Bänder: Der einfache Weg, Kursverläufe zu bestimmen.

Dieses Analysetool wird übrigens nicht nur in der Finanzanalyse verwendet, sondern auch in anderen Bereichen. Ein Beispiel ist das Qualitätsmanagement in der industriellen Produktion, ein anderes sogar die Überwachung von Unfallraten im internationalen Luftverkehr.

Verwendung der Bollinger Bänder in einem EA

Die Bollinger Bänder eignen sich hervorragend als Signal- oder Filterbestandteil in einem halb- oder vollautomatischen EA, ob auf MT4 oder MT5. Daher begeben wir uns ab nächstem Dienstag auch in einen live online Workshop, um gemeinsam einen Bollinger EA zu entwickeln. Betrachten wir kurz die grundlegenden Verwendungsmöglichkeiten.

Bollinger Bänder als Rangebegrenzung im Mean-Reversion-Handel

Während Marktphasen niedriger oder fallender Volatilität, kann am oberen Band short und am unteren band long gegangen werden; siehe obiges Chart. Als Exitstrategie sind Ausstiege an der Mittellinie oder am gegenüberliegenden Band denkbar.

Vorteil: solange der Seitwärtstrend anhält, werden viele kleine Gewinne erwirtschaftet.

Nachteil: auf Phasen niedriger Schwankung folgt früher oder später ein mehr oder weniger volatiler Kursausbruch. Je nach Stop-Loss-Strategie kann der unvermeidlich entstehende Verlust größer sein als die vorher gesammelten Gewinne.

Da die Marktphasenbestimmung sehr schwierig ist, kann es ratsam sein, über die umgekehrte Verwendung der Bollinger Bänder im EA nachzudenken.

Bollinger Bänder aus Ausbruchs-Tool

Steigt der Kurs auf oder über das obere Band, wird ein Buy-Deal platziert. Fällt der Kurs auf oder unter das untere Band, wird ein Sell-Trade gestartet. Das kann auf Schlusskursbasis oder im Verlauf einer Kerze geschehen. Danach hofft der Trader, dass die Kursbewegung, die den visuellen Ausbruch verursacht hat, nachhaltig ist und einen Trend in Ausbruchrichtung startet.

Als Exitstrategie kommen zum Beispiel Trailing-SL an der Mittellinie oder ein Ausstieg, sobald die Bänder wieder zusammenlaufen in Frage. Insbesondere in Phasen hoher oder zumindest steigender Vola scheint dies Gewinn bringend zu sein, wenn wir uns nochmal das Chart oben ansehen.

Vorteil: bei großen Bewegungen ist man in der richtigen Richtung dabei und kann in wenigen Deals sehr hohe Gewinne erwirtschaften.

Nachteil: bis ein Ausbruch in einen großen Trend und somit einen hohen Profit mündet, muss man phasenweise viele Verlustdeals in Kauf nehmen. Die folgerichtig niedrige Trefferquote ist eine wahre Geduldsprobe.

Einladung zur Programmierung eines Bollinger Ausbruch EAs

Ich lade Sie herzlich ein, beim 3-teiligen EA-Programmieren-Lernen live online Workshop Bollinger Ausbruch EA programmieren mit dabei zu sein. Wir starten am nächsten Dienstag, 28. April 2020, um 19 Uhr - bequem von Ihrem Sofa oder Heimarbeitsplatz aus.

Sie können durch Ihre Funktionswünsche den EA mitgestalten, von Grund auf Schritt für Schritt das EA Programmieren lernen, und am Ende einen hoffentlich profitablen und erfolgreichen EA auf Ihrem MT4-Konto verwenden.

Alle Infos über den Workshop und die Anmeldemöglichkeit finden Sie hier oder durch Klick auf das Bild rechts. Anmeldung ist noch bis Dienstag, 28.4.2020 um 16 Uhr MESZ möglich. Stand heutigem Freitag (24.4.) um 16:00 Uhr liegen schon zwölf bestätigte Teilnehmer vor. Wir werden also eine produktive Truppe sein. Ich freue mich darauf und auch auf Sie!

Herzliche Grüße und beste Tradingerfolge wünscht
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer