Wie man ermittelt, mit wie viel Kapital man einem MT4-EA-Signal folgen sollte
Letzte Woche ging es darum, wie man die Wachstumszahlen eines Trading-Signals richtig deutet. Diese Woche ziehen wir daraus Schlüsse, wie viel Trading-Kapital man sinnvollerweise einsetzt. Denn so verlockend es erscheint, “mal ein profitabel aussehendes Signal mit wenig Kapital auszuprobieren,” muss man immer die Kosten im Blick behalten.
Schritt 1: Kosten ermitteln
Wie viel es kostet, ein Signal zu abonnieren und damit hoffentlich erfolgreiche Expert Advisor (oder je nach Signalgeber und Signal auch manuell eröffnete) Trades zu kopieren, ist bei mql5.com-Signalen für MT4 und MT5 immer deutlich zu sehen, siehe folgender Screenshot bei unserem eigenen 100%-EA-Signal ProvideLiquidityDaily:
Die roten Pfeile zeigen auf die beiden Stellen auf der mql5.com-Signal-Seite, aus denen die Kosten für das Kopieren des Signals hervorgehen.
Wenn Sie auf einen der grünen Buttons klicken, gelangen Sie in den Prozess des Abonnierens des Signals, siehe auch mein kürzlicher Blogpost Wie man ein MT4-Signal von mql5.com abonniert und somit erfolgreiche EA Trades automatisch kopiert. Hier in diesem Fall kostet das Abo also 30 USD pro Monat.
Schritt 2: durchschnittliche monatliche Rendite des Signals ausrechnen
Zunächst ermitteln wir den durchschnittlichen, monatlichen Ertrag, den das Signal produziert hat. Dazu addieren wir die Wachstumsraten der letzten zwölf vollständig abgeschlossenen Monate, die uns die Tabelle unter dem Wachstumschart anzeigt, und teilen diese Summe durch zwölf.
Eine Beispiel-Rechnung anhand unseres ProvideLiquidityDaily-Signals (siehe Screenshot rechts, erstellt am 8. Januar 2019 um 22:13 Uhr):
Durchschnitt der letzten zwölf Monatsrenditen =
Summe der letzten zwölf Monatsrenditen / 12 =
( 11,76 - 4,47 + 2,77 + 4,84 + 1,90 - 0,10 + 5,35 + 4,02 + 10,96 + 4,46 + 9,17 + 8,77 ) / 12 =
4,95%
Achtung! Wir teilen nicht die Jahresrendite durch zwölf (oder die Anzahl verfügbarer Monate), sondern addieren wirklich die Monatswerte und teilen diese durch die Anzahl der aufsummierten Werte. Warum das so wichtig ist, liegt daran, dass die Jahresrendite bei profitablen Signalen regelmäßig höher ist als die Summe der Monatsrenditen. Lesen Sie zu diesem Unterschied bitte unbedingt auch meinen Blog von letzter Woche wie man die Wachstumszahlen eines Trading-Signals richtig deutet.
Schritt 3: Sicherheitspuffer einbauen
Mit dem Durchschnitt der letzten zwölf Monatsrenditen haben wir nun einen Erwartungswert für die monatliche Brutto-Rendite des Signals. Um auf Nummer sicher zu gehen, empfehle ich, diesen Wert zu kürzen. Je nachdem, wie viel Risikopuffer Sie einbauen möchten, stutzen Sie den Wert um 10 oder 20% oder halbieren ihn gar.
Wenn wir im obigen Beispiel 50% Sicherheitsmarge einkalkulieren möchten, verbleiben uns pro Monat 4,95% geteilt durch 2, also ca. 2,48%, mit denen wir zu rechnen hoffnen.
Schritt 4: Durch Beachtung der Kostenquote die Mindestanlage berechnen
Jetzt kommt der Preis des Signals ins Spiel. Unser Erwartungswert in Währung ausgedrückt muss mindestens die Kosten des Signal-Abos verdienen, um unterm Strich trotz eines generell profitablen Signals nichts zu verlieren. Kleiner Dreisatz aus der Algebra: wenn die erwartete Rendite also den Kosten des Signal-Abos entricht, welcher Wert ist dann das Kapital, also die 100%, die angelegt werden?
Wenn
Rendite % x Kapital = Ertrag
dann heißt das umgeformt
Kapital = Ertrag / Rendite %
Für unser Beispiel von oben setzten wir die Zahlen ein:
Kapital = 30 USD / 2,48% = 1.210 USD.
Das Ergebnis bedeutet nun folgendes: Wenn Sie weniger als 1.210 USD in dieses Signal einsetzen, sollten Sie 30 USD am Ende eines jeden Monats haben. Damit verdienen Sie zumindest die Kosten des Signals.
Nun stellt sich die Frage, ob es Sinn macht, nur die Kosten verdienen zu wollen. Natürlich nicht, weil Sie ja auch etwas davon haben möchten.
Überlegen Sie sich daher nun im nächsten Schritt, welchen Kosten-Prozentsatz Sie maximal bezahlen möchten. Möchten Sie maximal 10% Ihres erwarteten Ertrags als Kosten mit dem Signalanbieter und Schaffer des erfolgreichen EA’s teilen, müssen Sie 300 USD Ertrag erwirtschaften. Denn dann entsprechen die 30 USD fixe Signal-Abo-Kosten 10% des Signal-Gewinns.
(weitere Beispiele für die Kosten in Prozent und den damit zusammenhängenden Ertrag bei 30 USD Kosten: bei 20% akzeptierter Kostenquote wären 150 USD Ertrag zu erzielen, bei 5% hingegen 600 USD.)
Statt 30 USD Zielertrag müssen Sie nun also 300 USD (oder eben den je nach gewünschter Kostenquote ermittelten Ertrag) in die obige Formel einfügen:
eingesetztes Kapital = 300 USD / 2,48% = 12.097 USD.
Diese ca. 11 TEUR (12.097 USD mit 1,14 USD pro EUR umgerechnet und dann auf die nächsten vollen Tausend EUR aufgerundet) sind nun das Equity, das Sie in Ihrem MT4-Konto dem über mql5.com zu abonnierenden EA-Signals mindestens zuweisen müssen, um die Kostenquote von 10% mit gutem Sicherheitspuffer in der erwarteten Monatsrendite nicht zu überschreiten.
Schritt 5: Rechnen, nachdenken und vorsichtig Entscheiden
Das mag für viele dieser Leser zu viel sein, um “einfach mal so” ein profitabel aussehendes EA-Signal zu kopieren. Das ist durchaus beabsichtigt. Denn seien Sie unheimlich vorsichtig beim Kopieren von Signalen. Mit einem Signal-Abo, das automatisch alle Deals des Signalanbieters kopiert, geben Sie viel Kontrolle über Ihr hart verdientes Geld auf. Legen Sie daher nur Geld an, auf das Sie hundertprozentig verzichten können.
Gier frisst bekannterweise Hirn - machen Sie daher Ihre Hausaufgaben, indem Sie die Berechnungen wie in diesem Kapitel beschrieben akribisch für Ihre eigene Situation durchführen. Schlafen Sie danach eine, am besten aber mehrere Nächte darüber bevor Sie eine solche Investmententscheidung treffen.
Beste Trading- und Anlageerfolge wünscht
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer
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