Vor zwei Wochen begannen 14 Kursteilnehmer und ich eine Zeitreise. Ungefähr ein halbes Jahrhundert zurück. Nach Chicago.

Eine Tradergruppe namens “Turtle Trader”, wie Mentor, Financier und Futures-Trading-Legende Richard Dennis sie taufte, handelte an den Futures-Börsen von Chicago zwar manuell, aber nach strikten Handelsregeln und mit konsequentem Risiko- und Moneymanagement.

Das Ergebnis ist eine Legende für sich: die Turtles wurden quasi allesamt zu Millionären. Und das, obwohl sie größtenteils Quereinsteiger und Trading-Neulinge waren.

Das alleine spricht schon dafür, regelbasiert zu handeln - und, wenn möglich, den zu Grunde liegenden Trading-Algorithmus vollständig zu automatisieren.

Diese Erkenntnis bringt uns von der Vergangenheit wieder in die Gegenwart zurück. Denn das Automatisieren von Trading-Regeln in so genannte Handelsroboter ist heutzutage leichter denn je. Jeder kann es lernen, der sich mit der Materie ernsthaft befasst.

Handelsroboter für MetaTrader heißen Expert Advisors, kurz EA genannt. Sie können sowohl als Hilfstools im manuellen Trading eingesetzt werden, z.B. zur Marktanalyse oder Risikomanagement, oder aber als Vollautomaten entwickelt werden, die nach bestimmten Regeln ganz alleine Handelsentscheidungen treffen können. Wenn richtig programmiert und eingestellt, dienen sie einem ungemeinen Geschwindigkeitsvorteil und unglaublichen Zeitgewinnen für den ernsthaften Trader - besonders interessant für Leute, die aufgrund von Arbeit, Familie oder anderen Verpflichtungen nicht ständig den Markt beobachten können.

Und genau darum geht es den 14 Teilnehmern und mir in der Workshop-Serie “Turtles EA programmieren lernen” seit zwei Wochen.

Wir begannen Ende Mai bei fast null und haben zwischenzeitlich den EA-Code so weit entwickelt, dass er voll automatisch

1. Deals zum nächsten Eröffnungskurs eröffnet, wenn der Kurs (DE40, EURUSD, WTI etc.) ein neues 55-Kerzen-Hoch bzw. -Tief gemacht hat;

2. Diese Deals wieder schließt, wenn das 20-Kerzen-Tief bzw. -Hoch berührt wird;

3. Einen Stop-Loss in Abhängigkeit des Volatilitätsmaßes “Average True Range” setzt;

4. Vollautomatisch die Lotsize für den Trade berechnet, je nachdem, wie viel der EA-Nutzer pro Deal riskieren möchte.

Alle Parameter (“55”, “20”, ATR-Faktor, Risiko pro Deal) sind dabei vollständig einstellbar durch den EA-Nutzer. Sie können für Backtests und Optimierungen verwendet werden.

Was bislang für den MT4 programmiert ist, werden wir nächste Woche in einer Bonus-Session in den MT5 überführen. Danach steht den Workshop-Teilnehmer frei, ob sie den EA in der populäreren Plattform MT4 oder im neueren MT5 nutzen möchten.

Erste interessante Backtest-Ergebnisse liegen schon vor. Ich bin begeistert, wie eine doch recht simple Strategie auch nach 50 Jahren noch vielversprechende Resultate bringt. Ich werde hier über diesen Blog berichten.

Im Juli muss der EA dann noch weiter vervollständigt werden, mittels eines weiteren Handels-Systems, das die Turtles nutzten. Es lässt sich nahtlos in das oben beschriebene einfügen, reagiert zudem schneller auf Marktveränderungen und Trendwechsel. Es verfügt außerdem über einen Signalfilter. Diese zusätzliche Handelsregel hat ein ganz einfaches Ziel: die Anzahl an Fehlsignalen im höherfrequenten Trading zu reduzieren.

Darüber werde ich nächste Woche berichten…

…UND…

…außerdem folgt nächsten Freitag die Einladung zu einer 3-tägigen “Challenge”, die ich für Dich und meine anderen Blog-Leser derzeit gestalte und die noch diesen Monat stattfinden wird.

Die zweite Juni-Hälfte hat’s also in sich - Zeitreisen lohnen sich!

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Allerbeste Tradingerfolge, schönes Wochenende und bis nächste Woche
Dein Cristof von mindful FX