Flash-Crash-Schutz: Vor- und Nachteile
In der letzten Trading-Woche haben sich drei hervorragende Beispiele unseres Stark-Bewegungs- und Flash-Crash-Schutzes ergeben, den wir in unserem Martingale-Trading-Projekt "Mensch vs. Maschine" verwenden. Einer davon zu unserem Nachteil, zwei von Vorteil.
Zunächst die schlechte Nachricht :-)
Im Sell-Konto unseres Maschine-Setups - zur Erinnerung: im Maschine-Setup nutzen wir den EA mFX-MartingaleKlassisch nur auf EURUSD mit 100 Pips Take-Profit- und Nachkaufabstand, Long und Short gleichzeitig - hat der Schutzmechanismus einen dritten Sell-Deal verhindert. Diese weitere Position hätte aber zwischenzeitlich die aktuelle Nachkauf-Dealserie im Take-Profit mit Gewinn beendet.
Wir sehen im Screenshot rechts, dass die 5-Tage-Linie, die wir vom EA weiß gestrichelt mit ins H1-Chart einzeichnen lassen, nach Eröffnung des zweiten Sell-Deals erst am Donnerstag wieder nach unten geschnitten wurde. Der Schnitt nach unten ist Voraussetzung, um die jeweils nächste Sell-Order zu platzieren. Vor dem Kursschwung nach unten waren (bei ca. 1,2406) 100 Pips Nachkaufabstand verfügbar, nachher nicht mehr - zumindest Stand jetzt.
Daher sitzen wir noch in der bislang einmal verdoppelten Position fest. Wir können den Plangewinn der aktuellen Dealserie erst gut eine Big Figure tiefer als momentan verfügbar mitnehmen. Alternativ würde ein erneuter Schwenker nach oben und dann wieder nach unten von jeweils 100 Pips die Dealserie erfolgreich beenden.
Vorteil 1 des Stark-Bewegungs- und Flash-Crash-Schutzes
Im Buy-Chart des Maschine-Setups (siehe Screenshot links) brachte uns die selbe Marktsituation einen bedeutenden Vorteil. Denn zunächst legte der EURUSD-Kurs auf knapp 1,24 zu, was zum Take-Profit des existierenden Deals führte. Danach wurde aber nicht sofort wie üblich ein neuer Buy-Deal eröffnet, um die eine neue Dealserie zu starten.
Stattdessen wartete der EA mFX-MartingaleKlassisch auf die nächste bullische Kreuzung des Kurses mit seinem MA5 auf Tagesbasis. Erst dann wurde die neue Buy-Serie gestartet. (Die 5-Tage-Linie beendete den Tag niedriger durch die starke Dollar-Bewegung am Abend des 8 März, daher erscheint der grüne Buy-Pfeil oberhalb der weiß gestrichelten Linie). Der Kursvorteil daraus beläuft sich auf ca. 30 Pips.
Zweiter Vorteil des Stark-Bewegungs-Schutzes des EA's
Auch das Mensch-Konto, in dem unser Tradingpartner Maik Schober die Richtung, Rasterabstände und Handels-Symbole des EA's mFX-MartingaleKlassisch frei vorgeben kann, konnte einen Vorteil verzeichnen durch den im Expert Advisor eingebauten Stark-Bewegungs- und Flash-Crash-Schutz. In seinem EURCHF-Chart (nur Short mit 80 Pips Nachkauf- und Takeprofit-Abstand) fand letzte Woche ein stärkerer Kursschwung nach oben statt.
Eigentlich hätte seine bis dato einmal erhöhte Grundposition schon ca. 24 CHF-Pips früher erneut verdoppelt werden müssen. Der Stark-Bewegungs-Schutz verhinderte dies aber und führte die nunmehr dritte Order der aktuellen Dealserie bei 1,17028 statt schon bei 1,16785 aus. Der Kursvorteil ist mit dem blauen Rechteck im Chartbild oben markiert.
Dieser Einstiegsvorteil macht es in Konsequenz um 24 Pips wahrscheinlicher, dass die Dealserie Ihren Take-Profit erreicht. 24 von 80 ist 30% - eine deutliche Erhöhung der Gewinnwahrscheinlichkeit.
Eine profitable Tradingwoche wünscht Ihnen
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA Programmierer