Die Optimierungsfunktion des MT4 Strategietesters für EAs ist mit Vorsicht zu genießen
Wer einen Expert Advisor (EA) kauft, selbst programmiert oder programmieren lässt, kommt nach positiven Funktionalitätstests an den Punkt, an dem der EA auf Performance getestet werden muss. Der Trading-Bot soll ja irgendwann im Echtgeldhandel eingesetzt werden können, um Rendite zu generieren - sei es als Nebenverdienst oder Haupteinnahmequelle.
Dafür wäre es effizient, ein Programm zur Hand zu haben, das eine Einstellungskombination nach der anderen testet, ohne dass wir Nutzer ständig dabei sein müssen. Will ich zum Beispiel für unseren erfolgreichen Rainbow Trading EA mFX-RainbowTradingDELUXE herausfinden, mit welcher Periode der schnellste Moving Average (gleitender Durchschnitt) des Regenbogens berechnet werden sollte, um die größte Gewinnsumme zu erzielen, möchte ich 20 Testläufe hintereinander rechnen. Der erste nutzt den MA8, der zweite den MA10, der dritte den MA12 usw. bis zum letzten Versuch mit MA46. Alle anderen Einstellungen würden zunächst alle gleich bleiben.
Die gute Nachricht: so etwas gibt es schon. Es ist im MT4 bzw. MT5 (MetaTrader 4 und 5) eingebaut.
Es gibt dafür den Strategietester, der über eine Optimierungsfunktion verfügt. Eine kleines Häkchen in die Box neben dem Wort Optimierung in der Übersicht des Strategietesters platziert, in den EA Eingaben die Werte 8 in der Spalte Anfangswert, 2 bei Schritt und 46 bei Stop für die Fastline-Perioden eingetragen und schon läuft alles wie gewünscht…. Oder etwa nicht?
Theoretisch ist das richtig. In der Praxis zeigt sich aber immer wieder, dass die Testdurchläufe, die der Strategietester innerhalb der Optimierung durchrechnet, andere Ergebnisse erhält als ein einzelner Testdurchlauf. Das macht stutzig.
Ein Beispiel soll das Problem verdeutlichen.
Letzte Woche hatte ich im Blog-Artikel Robuste AUDJPY-Einstellung für Rainbow Trading EA? den folgenden Optimierungslauf gezeigt:
Die Liste zeigt die Ergebnisse eines jeden einzelnen Test-Durchlaufs mit unterschiedlichen Perioden für den “Rainbow” und verschiedenen Chance-Risiko-Verhältnissen gerechnet. Verschiedene Spalten wie z.B. “Gewinn”, “Profitfaktor” oder “Rückgang %” zeigen mir wichtige Performance-Kennzahlen der einzelnen Eingabekombinationen. Soweit schön und gut.
Wenn ich nun aber eine der Zeilen auswähle und die Einstellung in einen einzelnen Testdurchlauf überführe und auf dessen Ergebnisse warte, erhalte ich teilweise sehr stark abweichende Resultate. In dem oben blau markierten Fall ist der Einzeltest, also mit ausgeschalteter Optimierungsfunktion, fast doppelt so gut wie derselbe Durchlauf innerhalb der Optimierung.
Woran kann das liegen und welche Schlussfolgerung ist zu ziehen?
Um ganz ehrlich zu sein: ich weiß leider trotz zahlreicher Vergleichstests nicht, woran es liegt. Ich weiß aber durch Beobachtung, dass dieser “Bug”, also Fehler im MetaTrader manche EAs nicht berührt, manche aber doch. Das zu wissen ist das wichtigste.
Denn das macht folgende Denk- und Vorgehensweise notwendig:
Die Optimierungsfunktions des MT4 Strategietesters ist generell mit Vorsicht zu genießen.
Sie kann in einem ersten Schritt verwendet werden, um ungefähre Gewinnverteilungen auszuloten. Das hilft uns Tradern und EA-Nutzern, nicht allzu lange im Nebel stochern zu müssen.
Danach müssen aber unbedingt Einzeltestdurchläufe gestartet werden, um die Resultate zu validieren.
Natürlich spielt dabei eine hochqualitative Datenbasis immer eine wichtige Rolle. Siehe dazu folgende beiden Blog:
Herzliche Grüße und beste Tradingerfolge wünscht
Cristof Ensslin von mindful FX, Ihr EA-Programmierer
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