Optimierung von Ein- und Ausstiegs-Periodik "S1"
Seit letztem Monat ist unser EA mFX-TurtlesDELUXE am Start und erfreut sich großer Beliebtheit. Auch ich selbst erfreue mich schon der Setups, die wir im Webinar am 10.8. gezeigt hatten und von denen wir eins in der Sonder-Trainings-Session der EA Trader School am 16.8. durchexerziert hatten.
Ich freue mich immer sehr, wenn sich dadurch ein Dialog ergibt, wie z.B. mit Kunde D.H. - ich bin begeistert, dass er sich die Lerninhalte zu Herzen genommen hat und seine Backtests und Optimierungsrunden in Prio-Blöcke einteilt. Daraufhin kam folgende Aufgabenstellung von ihm.
„Ich teste gerade EURJPY nach Vorlage aus dem Webinar und benutze folgende Einstellungen:“
Screenshot 1: D.H.’s Test-Setup im Strategietester des MT5 mit dem Donchian Channel Ausbruchs EA mFX-TurtlesDELUXE
Er definiert weiter:
„Bei den Eingaben verwende ich das gelieferte Setup, und ich möchte im 1. Schritt die Ein- und Ausstiegs-Periodik S1 optimieren. Der Rest bleibt unberührt.“
Screenshot 2: Optimierungs-Eingaben im MT5-Strategietester für den EA mFX-TurtlesDELUXE: Es sollen 151 verschiedene Einstiegs-Perioden und 159 unterschiedliche Ausstiegs-Perioden für den Donchian-Kanal getestet werden.
Und jetzt seine Frage:
„Nach gut ¼ der Testreihe stelle ich fest, dass die Ergebnisse nur minimal voneinander abweichen, egal welche Perioden gewählt werden. Kann das korrekt sein oder mache ich hier einen Fehler?“
Screenshot 3: D.H.’s MT5-Optimierungsbericht zeigt, dass alle Testdurchläufe im Bildausschnitt das gleiche Ergebnis errechnen. Daraus ergibt sich die Frage, welche Logik dahinter steckt.
Solche Fragen sind sehr gut, um die Funktionsweise eines Expert Advisors besser zu verstehen. Ich freue mich sehr darüber, weil ich daran sehe, dass unsere Kunden sich wirklich mit dem EA beschäftigen - eine der Voraussetzungen, um wirklich langfristig erfolgreich traden zu können mit EAs.
Hier meine Antwort:
Dieser EA verfügt über zwei Signalgeber: Die “S1” und die “S2” Strategie der Turtle Trader. Genau erklärt sind sie hier: Der neue Turtles DELUXE EA vollständig erklärt.
Die Strategie S2 ist das dominante der beiden Untersysteme. Im Test des EAs ist es aktiviert und mit 55 Donchian-Perioden für den Einstieg und 20 für den Ausstieg definiert, siehe Screenshot 2 oben.
Ist die S1-Periodik länger als die S2-Periodik, wird das S2-System immer seine Signale vor S1 geben. Somit ist S2 entscheidend für jede Dealeröffnung in den obigen Testläufen. Eine Veränderung der S1-Periodik macht somit quasi keinen Unterschied für den EA. Daher kommt die Eigenart des Optimierungsberichts (s. Screenshot 3), dass alle Testdurchläufe die gleichen Ergebnisse aufweisen.
Um nur die S1-Periodik zu optimieren, müsstest Du S2 ausschalten
Denn sonst macht S2 immer schon Deals auf bevor S1 überhaupt eine Chance hat, ein Signal zu erhalten.
Wenn Du nun S2 ausschaltest, indem Du bei S2 verwenden? die Auswahl “False” triffst, kann es passieren, dass der Tester immer 0 ausgibt bei allen Einträgen in der Ergebnisliste.
Das ist durchaus möglich, weil der S1-Filter ziemlich streng ist (siehe Der neue Turtles DELUXE EA vollständig erklärt).
Lösung: Entweder den Test-Zeitraum vergrößern oder eben S2 gleich mit dazu nehmen in Deiner Optimierung. Alternativ zur parallelen Optimierung von S1- und S2-Periodik wäre es durchaus sinnvoll, S2 höher zu priorisieren als S1. Dann würdest Du zuerst S2 optimieren und im nächsten Schritt ein Finetuning mit S1 durchführen.
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