Praxis-Beispiel der Entwicklung eines erfolgreichen EAs

Gestern war Webinar. Das fünfte von zwölf Events der Webinar-Serie Mit Handelssystemen zum Börsenerfolg.

Maik Schober und ich knüpften dabei nahtlos an den Januar-Termin an, in dem es darum ging, Euch die 7 Schritte vorzustellen, die benötigt werden, um langfristig erfolgreiche Handelsregeln zu erstellen.

Es war spannend: Was wir letzten Monat “theoretisch” an unserem 8 Jahre alten, bewährten und in unserem Buch ausführlich vorgestellten USDJPY-Handelsmodell erklärt haben, wendeten wir heuer an einem brand-aktuellen EURCAD-Chart an.

Das Resultat: Ein vielversprechender Algorithmus, also ein Regelwerk, das die Basis für einen langfristig erfolgreichen Expert Advisor (EA) ist, also ein Trading-Roboter für MetaTrader 4 oder 5 (MT4 oder MT5), der selbständig Deals öffnet und schließt, um damit Gewinne zu machen versucht.

Kapital- und Kontostandskurve eines aktuellen 3-Jahres-Backtest des EAs, dessen Entwicklung wir im gestrigen Webinar für ein EURCAD-Setup Schritt für Schritt präsentierten.

Übrigens: Es war das fünfte Webinar im Rahmen der 12-teiligen Serie Mit Handelssystemen zum Börsenerfolg (hier für die restlichen Termine anmelden und Zugriff auf alle Aufzeichnungen erhalten).

In diesem Artikel fasse ich diese 7 Schritte in der Praxis-Anwendung zusammen. Schau Dir auch meinen Blog-Artikel von letztem Monat an, in dem die 7 Schritte ausführlicher erklärt sind: Erfolgreiche EAs selbst entwickeln: wie Du profitable Handelsregeln erstellst

Hol Dir am besten auch ergänzend hier unser Buch, um keinerlei Nuancen zu verpassen.

Schritt 1: Visuelle Betrachtung des Charts

Zuerst betrachteten wir Charts.

Da wir mit H4-Charts und Bollinger-Bändern (24/2) beim USDJYP gute Erfahrungen gesammelt haben, schauten wir uns erneut eben diese Charts an. Dieses Mal aber auf anderen Symbolen.

So stießen wir auf EURCAD.

Dieses Chart-Setup ist für uns ein gewohntes Bild. Das hat zur Folge, dass uns Muster besser auffallen.

Und genau das ist Schritt 2!

Schritt 2: Identifikation von Mustern

Nun hielten wir nach Mustern im betrachteten Chartausschnitt Ausschau.

In unserem Buch-Beispiel sahen wir, dass Ausbrüche aus den Bollinger Bändern im USDJPY ein vielversprechendes Momentum haben, dann aber immer wieder zur Mittellinie zurückkehren.

Das jetzt verliegende EURCAD-Chart sieht, auf den ersten Blick, nach der fast perfekten umgekehrten Auslegung des USDJPY-Buch-Modells aus, oder?

Das Muster ist eindeutig:

Bei unterer Bollinger Band Berührung scheint EURCAD die Luft nach unten meist auszugehen.

Bei oberer Bollinger Band Berührung ist es genau umgekehrt: hier wird der Euro vom Markt gegeben, der CAD wieder nachgefragt, so dass die Kursbalance sich wieder umkehrt.

Klar gibt es Marktphasen, in denen das nicht so ist. Diese müssen wir ebenso erkennen, so dass sie uns nicht in den Ruin stürzen.

Dies führt uns nahtlos zu Schritt 3.

Schritt 3: Aufstellung vorläufiger Ein- und Ausstiegsregeln

In Schritt 3 geht es darum, erste Ein- und Ausstiegsregeln zu definieren. Es bieten sich verschiedene Variationen an, aber aller Anfang (und oft auch das Ende) liegen in der Einfachheit.

Das erste einfache Regelwerk haben wir vorhin schon in Schritt 2 erhalten:

Ein Long-Deal (Kauf EUR gegen CAD) wird eröffnet, wenn der Kurs das untere Bollinger-Band berührt.

Ein Short-Deal (Verkauf EUR gegen CAD) wird eröffnet, wenn der Kurs das obere Bollinger-Band berührt.

Damit wird gleichzeitig eine konsistente Ausstiegsregel für Gewinn-Deals definiert: Ein Long-Deal wird dann geschlossen, wenn der Kurs das obere Bollinger-Band berührt und ein Short-Deal wird dann geschlossen wird, wenn der Kurs das untere Bollinger-Band berührt.

Wir benötigen aber noch ein Exit-Kriterium, falls wir falsch liegen. Denn unsere Verlustflanke ist derzeit unbegrenzt.

Das dürfen wir niemals zulassen, aus mindestens 2 Gründen:

Unser Konto darf niemals verloren gehen
Wir müssen bei jedem Deal einwandfrei definieren können, wie viel Prozent des Kontos riskiert wird.

Letzteres schneidet das Thema Money-Management an, das wir in einem der Folge-Webinare genau betrachten werden.

Es lohnt sich also, weiterhin bei allen Webinaren dabei zu sein (hier kostenfrei anmelden).

Für hier und jetzt nimm aber mit, dass Du bei jedem Deal einwandfrei definieren können musst, wie viel Prozent des Kontos im Feuer steht.

Daher führen wir eine Stopp Loss Regel ein, die wir zunächst auf das 1-fache des Abstands zwischen den beiden Bollinger-Bändern festlegen können. Das gibt uns ein anfängliches Chance-Risiko-Verhältnis von 1:1. Kombiniert mit einer Trefferquote über 50% sollte uns dies auf die Gewinnspur bringen.

Schritt 4: Betrachtung weiterer Zeitabschnitte

Es ist ziemlich einfach, auf einem begrenzten Zeitabschnitt fantastisch funktionierende Handelsregeln zu finden. Diese angebliche Perfektion führt aber in den sicheren Verlust.

Im Schritt 4 beleuchten wir daher die bislang aufgestellten Ein- und Ausstiegsregeln anhand mindestens eines weiteren Zeitabschnitts, am besten aber mehrere.

Dabei überprüfen wir die Ein- und Ausstiegsregeln grob, um weitere Erkenntnisse zu erlangen und die Handelsregeln Stück für Stück zu verbessern. Eine exakte Analyse kommt erst später.

Die Betrachtung weiterer Zeitabschnitte lässt uns ein gutes Gefühl dafür entwickeln, welchen Anpassungsbedarf im Modell aufgrund noch nicht bedachter Kursszenarien es gibt, wo weitere Chancen bestehen und in welchen Marktphasen Probleme auftreten können.

Das ist wertvolles Wissen, mit dem wir die Handelsregeln weiter verfeinern können. Insbesondere das Deal-Management, also die Ausstiegsregeln, bietet sich hier fürs Finetuning an, mit dem wir z.B. SL-Kurse bei gewissen Chart-Triggern nachziehen oder andere Exitregeln definieren.

In diesem Chartabschnitt wird deutlich, dass wir eine Regel-Verfeinerung benötigen, um festzulegen, wann wir nach einem SL wieder handeln dürfen.

Wir dürfen bei einem SL auf keinen Fall das aktuelle Regelwerk einsetzen, denn dann würden wir in so gut wie jedem Fall sofort wieder in die gleiche Richtung einsteigen - was ja den Sinn des SL aufheben würde.

Also ergänzen wir als Regel, dass wir nach einem geschlossenen Sell erst dann wieder short gehen dürfen, wenn der Kurs die Bollinger-Mittellinie von oben kommend berührt hat.

Und umgekehrt dürfen wir nach einem geschlossenen Buy erst dann wieder long gehen, wenn der Kurs die Bollinger-Mittellinie von unten kommend berührt hat.

Da wir nach Schritt 4 noch immer vom bislang festgelegten Regelwerk angetan sind, machen wir mit Schritt 5 weiter.

Schritt 5: Aufzeichnung der historischen Ergebnisse

Die Aufzeichnung der historischen Ergebnisse ist nichts anderes als Backtesting. Backtesting bedeutet, dass anhand echter historischer Daten das Regelwerk getestet wird.

Welche Deals ergeben sich wirklich?
Entsteht unterm Strich ein Gewinn oder ein Verlust?
Wie ist die Gewinn- und Verlustverteilung der Trades?

Am besten lässt sich dies ermitteln durch die Automatisierung der Regeln in einem Expert Advisor (EA). Ob Du jemals vor hast, das System vollautomatisch zu handeln oder nicht, ist dabei einerlei. Der EA erlaubt Dir, Dein Modell zu testen, zu analysieren und weiter zu optimieren.

Ihr könnt das natürlich auch manuell am Chart machen. Mal ganz abgesehen vom Faktor Zeit, der dabei beachtet werden muss, ist es unsere Erfahrung, dass die Automatisierung und das Backtesting Kursszenarien auftut, die vom Regelwerk noch nicht ausreichend erfasst sind. Das gibt uns weitere Hinweise, um den Algorithmus sattelfester zu machen.

Ein gutes Beispiel dafür ist die Wiedereinstiegsregel nach Mittellinienberührung. Diese mag visuell nicht notwendig sein, wird aber benötigt, um das System objektiv sauber zu analysieren.

Die Automatisierung per EA erlaubt außerdem mächtige Zeitgewinne, insbesondere bei der Untersuchung anderer Zeitabschnitte.

Wenn wir hier sehen, dass unsere optische Grobanalyse uns getäuscht hat, können wir die Reise abbrechen und lieber von Neuem beginnen.

Wenn aber bis hierher Anzeichen vorhanden sind, dass das Regelwerk nicht nur im Entwicklungszeitraum funktioniert (einfach!), sondern auch außerhalb, dann lohnt es sich, weiter zu entwickeln.

Zwar noch etwas durchwachsen, wegen dieses letzten sehr erfolgreichen Zeitabschnitts dennoch aber wert, weiter zu untersuchen und in Schritt 6, die Durchführung von Optimierungen, zu schicken.

Schritt 6: Durchführung weiterer Optimierungen

Als Optimierungs-Spielwiese bieten sich hier sofort die Bollinger Bänder an.

Warum sollten die Einstellungen von 24/2 die perfekten sein, nur weil wir diese Chart regelmäßig betrachten?

EAs und der MetaTrader (insbesondere MT5) erlauben uns auch hier einen starken Produktivitätsgewinn.

Einstellungen und Ergebnisse einer 1-Jahres-Optimierung des EURCAD-Modells in MT5 zeigen positive Hinweise

Wir könnten außerdem den SL-Abstand variieren, was interessante Varianten zum Vorschein bringt, welche ich aber in diesem Blog-Artikel nicht dokumentiere.

Was am wichtigsten ist, ist die Gegenprobe an anderen Zeiträumen!

So genannte out-of-sample Tests.

Hier zeigt sich, ob die optimierte Variante Robustheit haben kann und auch für zukünftige Zeitabschnitte passen könnte oder nicht.

Scharfes Beobachten des Charts und Mustererkennung ist wie immer gefragt.

Wichtig auch, wie immer: Marktlogik beachten!

Breitere Bänder machen Sinn, da Trend-konträr gehandelt wird und wir möglichst spät in den Deal einsteigen wollen.

Manche Optimierungen führen zu Verbesserungen, manche zu “Verschlimmbesserungen”.

Stell daher auf alle Fälle sicher, dass Verbesserungen sich quer durch die verschiedenen Zeiträume sich ziehen.

Ich fasse diese out-of-sample-Tests für den Zweck dieses Artikels mit der Grafik eines einzigen Einzelbacktests zusammen:

Vielversprechende out-of-sample Ergebnisse des EURCAD-Modells.

Dieses Modell, getestet mit jeweils 1% Kapital-Risiko pro Deal erfüllt bislang meine eigenen Zielkriterien von ca. 0.5% Rendite pro Monat mit wenig Drawdown und wenig Ergebnisschwankungsbreite.

Schritt 7: Optionale Einführung weiterer Filter

Weitere Filter wie z.B. Saisonalitäten

könnten nun das Modell verfeinern: Ist September stringent ein schlechter Monat für das Modell?

Oder war das nur in den letzten drei Jahren der Fall?

Hier gibt es Ansatzpunkte für weitere Filter, die wir aber an dieser Stelle nicht verfolgen wollen.

Bevor das Modell ins Echtgeldkonto überführt werden darf, kommen noch Robustheitstests und der Test des Modells auf Zufälligkeit.

Diese verdienen eigene Webinare, die am 11. April und 16. Mai folgen werden (hier kostenlos anmelden). Ohne diese Robustheitstests geht’s nicht, bleibt daher bitte am Ball.

Falls noch nicht geschehen, holt Euch bitte unser Buch Mit Handelssystemen zum Börsenerfolg.

Erst letztes Wochenende erhielt ich dieses tolle Feedback:

“Das Buch ist mit auf der Tradingmesse sofort ins Auge gestochen und hat mich zu Hause sofort in seinen Bann gezogen. Die Erklärungen darin sind Top, und auch mein aktives Trading hat sich dadurch verändert. Gerade für den Start mit EAs sind die Informationen sehr wertvoll.”

Plant Euch fest den nächsten Termin am 11.4. ein und sagt’s bitte weiter!

Wenn ihr zwischenzeitlich Fragen haben, meldet Euch gerne direkt bei mir unter ce@mindfulfx.de.

Zeigt bitte auch Eure Dankbarkeit unserem Buch-Sponsor JFD gegenüber, der diese Webinarserie ermöglicht. Am besten sagt ihr danke, indem ihr dort einfach Eure Trading-Aktiviäten platziert.

Trade wie Profis
Cristof Ensslin von mindfulfx.de