Kann einfache Trendfolge mit Heiken Ashi Kerzen erfolgreich sein? EA Erfahrungen.
Letzte Woche schrieb ich einen Blog-Artikel, in dem ich die Filter und somit Strategieoptionen unseres Heiken Ashi Expert Advisors mFX-HeikenAshiDELUXE beschrieb. Falls verpasst, siehe hier: Strategie-Optionen des Heiken Ashi EAs erklärt. Diese Woche will ich mich der Frage widmen, ob eine solche vergleichsweise simple Trendfolge-Strategie erfolgreich sein kann.
Manche Auguren argumentieren, dass einfache Trendfolgesysteme (wie zum Beispiel das der legendären Turtle Trader (das Buch hinter diesem Link ist absolute Pflichtlektüre für alle, die erfolgreiche EA-Trader werden wollen!), aber eben auch wie ein Heiken Ashi System) ausgedient haben. Warum? Weil die Technologien von heute viel komplexere Auswertungen zulassen.
Wir können darüber philosophieren. Was am Ende aber wirklich zählt, sind Zahlen, Fakten, Statistiken.
Ich persönlich bin aus eigenen EA Erfahrungen der Meinung, dass “keep it simple, stupid!” noch immer seinen Platz an der Sonne hat. Natürlich nur, wenn man das Durchhaltevermögen, die Geduld und Disziplin sowie das richtige Moneymanagement hat, um auch einmal eine längere Drawdown-Phase durchzuhalten ohne das Vertrauen und ohne das Konto zu verlieren.
Am Ende zählen nur Ergebnisse, keine Meinungen. Warum also nicht einfach eine ausführliche Testreihe durchführen, um eine eindeutige Antwort in Zahlen zu erhalten?
Genau das habe ich gemacht. Ich präsentiere es hier und heute in diesem Blog.
Zunächst habe ich auf AUDJPY im Timeframe D1 mit dreijährigem Hauptzeitraum (“in sample”) folgende Optimierung im MT4 Strategietester aufgebaut.
Fenster “Expert Advisor Optionen” im Strategietester-Modul des MetaTrader 4 von der JFD Bank. Überall dort, wo links das Häkchen gesetzt wurde, werden die Eingabevariablen in verschiedenen Ausprägungen getestet, um ein grob optimiertes Ergebnis zu erhalten.
Wir optimieren also zunächst ganz grob über den SL Abstand, den Kanalfilter sowie den ATR-Filter samt seiner Exit-Option. Die möglichen Ausprägungen der Eingabevariablen sind wie folgt:
5 verschiedene SL-Abstände in Punkten: 0 (heißt kein SL), 500, 1000, 1500, 2000
3 verschiedene Kerzenanzahl-Werte für den Kanalfilter: 0 (heißt Filter deaktiviert), 8, 16
4 verschiedene Mindestwerte für den ATR: 0 (heißt Filter deaktiviert), 0.002, 0.004, 0.006
2 verschiedene ATR-Exit-Möglichkeiten: false (ausgeschaltet) oder true (eingeschaltet).
Optimierungsläufe validieren
Ich habe über diesen Blog immer mal wieder darüber geschrieben, das die Optimierungsfunktion des Strategietesters im MT4 ein paar “Macken” hat.
Siehe z.B. Die Optimierungsfunktion des MT4 Strategietesters für EAs ist mit Vorsicht zu genießen und Expert Advisors zwischen beeindruckenden Backtesting-Ergebnissen und enttäuschenden Live-Resultaten.
Das stimmt generell gesprochen auch weiterhin. Es lässt sich aber herausfinden, ob sich diese Unzulänglichkeiten auf unsere spezielle Testserie überhaupt auswirken.
Wir validieren Optimierungsläufe dadurch, dass wir Stichproben nehmen, die wir in einen regulären Einzeltest übernehmen. Insbesondere für die Eingabekombinationen, deren Ergebnisse uns am besten gefallen, müssen wir die Validität überprüfen. Aber auch ein paar Ergebniszeilen aus zweiter oder dritter Reihe sollten bei den Stichproben mit dabei sein. Denn es könnte sein, dass die Optimierungsfunktion des MT4/5 sie schlechter aussehen lässt als eigentlich der Fall.
Wie übertragen dazu per Rechtsklick auf die Zeile, die wir für gültig erklären wollen, deren Eingabeparameter in die EA Einstellungen im Strategietester. Siehe dazu auch den Screenshot unten. Dann führen wir einen Einzeldurchlauf durch, wir setzen also KEIN Häkchen bei Optimierung. Wenn das Ergebnis dieses Einzeltests quasi identisch sind mit dem Optimierungsergebnis, dann ist der Optimierungslauf validiert.
Per Rechtsklick auf ein Optimierungsergebnis, dann mit Linksklick die oberste Option “Eingabeparameter festlegen” auswählen: dadurch wird die ausgewählte Variablenkombination in die Spalte “Wert” der Expert Advisor Optionen übertragen. Damit können wir im Anschluss einen einzelnen Testdurchlauf starten. Dieser validiert die Optimierungsfunktion dadurch, dass quasi identische Ergebnisse bei Gewinn, Anzahl Deal, Profitfaktor, Drawdown etc. herauskommen.
Testergebnisse überzeugen
Nachdem 100% der durchgeführten Stichproben die Optimierungsfunktion validiert haben, können wir uns in die Auswertung der Resultate stürzen.
Die besten Ergebnisse liegen im Bereich +30% Gesamtgewinn über den 3-Jahres-Zeitraum 11.1.2019 bis 11.1.2022. Das Risiko liegt bei den eingestellten 1% vom jeweiligen Kapital pro Deal, was zu knapp 12% Drawdown führte. Das erscheint mir eine sehr gute Basis zu sein für:
Weitere Robustheitstests, allen voran “out of sample”, also weitere Zeiträume, z.B. 2012-2019.
Weiteres Finetuning im Bereich SL-Abstand, denn eventuell sind engere SL-Abstände möglich, um höhere Lotsizes bei gleichem Risiko handeln zu können und somit den Gewinn zu erhöhen.
Die getesteten Grenzwerte des ATR-Filters waren allesamt zu gering, um Deals zu filtern. Hier sollten in weiteren Finetuning-Tests höhere Werte verglichen werden.
Adjustierung des Dealrisikos nach oben oder unten, um das für sich passende Chance-Risiko-Verhältnis der Gesamtstrategie zu erhalten.
Wir erhalten mit diesem ersten Schnelltest eindeutige Hinweise darauf, dass vergleichsweise simple Trendfolgemodelle wie z.B. Heiken Ashi Trading mit unserem EA mFX-HeikenAshiDELUXE noch immer performen. Sie werden natürlicherweise Durststrecken durchlaufen, in denen monatelang keine neuen Equity-Höchststände erreicht werden. Erfahrene Trendtrader wissen das und halten durch. Sie bauen sich ein Portfolio an Modellen und Handelssymbolen auf, um solche Drawdownphasen in einem Modell und Symbol durch Gewinne in anderen Modellen und Symbolen auszugleichen.
Geduld, Disziplin und Moneymanagement werden im oben schon erwähnten Buch Turtle Trader als die wichtigsten Eigenschaften erfolgreicher Trader erwähnt.
Diese persönlichen Eigenschaften sind, neben dem Umgang mit den EAs und anderen Werkzeugen sowie einer klaren, wiederholbaren Methodik, lernbar. Ich habe dazu die EA Trader School ins leben gerufen. Darin gebe ich all meine Erfahrungen (über 10 Jahre mit EAs, über 30 Jahre an der Börse) weiter, inklusive die Anleitung, wie man obige Tests durchführt und welche weiteren Schritte danach noch folgen sollten, bevor ein EA-Setup in den Echtgeldhandel überführt werden kann. Bewirb Dich hier für die EA Trader School.
Allerbeste Tradingerfolge wünscht
Cristof Ensslin von mindful FX, Dein EA-Trader-Coach
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